Сравнение ZGLD.TO с MNY.TO
ZGLD.TO (BMO Gold Bullion ETF (CAD Units)) and MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) are both exchange-traded funds - ZGLD.TO is a Gold fund tracking the Gold Bullion, while MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. ZGLD.TO is passively managed, while MNY.TO is actively managed. Over the past year, ZGLD.TO returned 34.43% vs 2.59% for MNY.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. ZGLD.TO charges 0.23%/yr vs 0.22%/yr for MNY.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZGLD.TO и MNY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZGLD.TO показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у MNY.TO с доходностью 0.96%.
ZGLD.TO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 5.85%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNY.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZGLD.TO и MNY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ZGLD.TO BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) | 5.17% | 55.82% | 28.23% |
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 0.96% | 3.03% | 3.77% |
Correlation
The correlation between ZGLD.TO and MNY.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZGLD.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск
ZGLD.TO
MNY.TO
Сравнение ZGLD.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZGLD.TO | MNY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 22.36 | -21.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 65.14 | -63.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 607.07 | -602.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZGLD.TO | MNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 16.13 | -14.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 11.02 | -9.09 |
Просадки
Сравнение просадок ZGLD.TO и MNY.TO
Максимальная просадка ZGLD.TO за все время составила -17.23%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZGLD.TO и MNY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZGLD.TO | MNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.23% | -0.24% | -16.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -0.04% | -17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.72% | 0.00% | -14.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -0.00% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 0.00% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZGLD.TO и MNY.TO
BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) (ZGLD.TO) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что ZGLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZGLD.TO | MNY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 0.03% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.46% | 0.12% | +21.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.16% | 0.16% | +25.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 0.37% | +20.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 0.37% | +20.20% |
Сравнение комиссий ZGLD.TO и MNY.TO
ZGLD.TO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии MNY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZGLD.TO и MNY.TO
ZGLD.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MNY.TO Purpose Cash Management Fund | 2.56% | 2.93% | 4.71% | 4.85% | 1.47% |
ZGLD.TO BMO Gold Bullion ETF (CAD Units) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZGLD.TO and MNY.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MNY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MNY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.23% for ZGLD.TO.
ZGLD.TO is categorized as Gold, while MNY.TO is Money Market. They also come from different issuers: BMO and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.23% for ZGLD.TO and 0.22% for MNY.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZGLD.TO и MNY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор