Сравнение ZEQT.TO с FINN.NEO
ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) and FINN.NEO (Fidelity Global Innovators ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ZEQT.TO returned 24.08%/yr vs 40.06%/yr for FINN.NEO. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZEQT.TO charges 0.18%/yr vs 1.09%/yr for FINN.NEO.
Доходность
Сравнение доходности ZEQT.TO и FINN.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEQT.TO показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у FINN.NEO с доходностью 35.77%.
ZEQT.TO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 8.41%
- С начала года
- 12.81%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FINN.NEO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 28.06%
- С начала года
- 35.77%
- 1 год
- 49.48%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEQT.TO и FINN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 12.81% | 21.71% | 30.06% | 12.85% |
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 35.77% | 20.61% | 58.65% | 21.40% |
Correlation
The correlation between ZEQT.TO and FINN.NEO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2023 г. | 0.71 |
The correlation between ZEQT.TO and FINN.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEQT.TO vs. FINN.NEO — Ранг доходности на риск
ZEQT.TO
FINN.NEO
Сравнение ZEQT.TO c FINN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEQT.TO | FINN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 4.16 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 12.96 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEQT.TO и FINN.NEO
Максимальная просадка ZEQT.TO за все время составила -15.18%, что меньше максимальной просадки FINN.NEO в -25.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQT.TO и FINN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEQT.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.18% | -25.66% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -11.94% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.62% | -25.66% | +11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -6.49% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -3.98% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 3.83% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEQT.TO и FINN.NEO
Текущая волатильность для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) составляет 3.06%, в то время как у Fidelity Global Innovators ETF (FINN.NEO) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что ZEQT.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEQT.TO | FINN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 6.48% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.21% | 20.24% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 24.76% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 22.40% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 22.40% | -8.93% |
Сравнение комиссий ZEQT.TO и FINN.NEO
ZEQT.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FINN.NEO в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEQT.TO и FINN.NEO
Дивидендная доходность ZEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как FINN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FINN.NEO Fidelity Global Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEQT.TO BMO All-Equity ETF | 1.29% | 2.89% | 5.08% | 6.40% | 7.31% |
Часто задаваемые вопросы
ZEQT.TO and FINN.NEO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZEQT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZEQT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.09% for FINN.NEO.
They also come from different issuers: BMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for ZEQT.TO and 1.09% for FINN.NEO.
Подберите оптимальное распределение для ZEQT.TO и FINN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор