PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQT.TO с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQT.TO с FEQT.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZEQT.TO (BMO All-Equity ETF) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both exchange-traded funds - ZEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by BMO, while FEQT.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, ZEQT.TO returned 32.71% vs 25.84% for FEQT.NEO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZEQT.TO charges 0.18%/yr vs 0.43%/yr for FEQT.NEO.

Доходность

Сравнение доходности ZEQT.TO и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEQT.TO показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у FEQT.NEO с доходностью 10.90%.

ZEQT.TO

1 день
0.52%
1 месяц
6.10%
С начала года
13.63%
6 месяцев
13.00%
1 год
32.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

FEQT.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
4.10%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.77%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQT.TO и FEQT.NEO

2026 (YTD)20252024
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		13.63%19.67%13.25%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		10.90%19.42%14.08%

Correlation

The correlation between ZEQT.TO and FEQT.NEO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г.

0.85

The correlation between ZEQT.TO and FEQT.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO All-Equity ETF

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с TEQT.TO
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с CAGE.TO

Доходность на риск

ZEQT.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQT.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEQT.TOFEQT.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.36

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.30

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.12

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.90

13.53

+2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEQT.TO vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEQT.TO на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQT.NEO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEQT.TO и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQT.TOFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.36

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.79

-0.59

Просадки

Сравнение просадок ZEQT.TO и FEQT.NEO

Максимальная просадка ZEQT.TO за все время составила -16.87%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQT.TO и FEQT.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEQT.TOFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-13.24%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-8.31%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.48%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-1.45%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.91%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQT.TO и FEQT.NEO

BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что ZEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEQT.TOFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

3.90%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

8.89%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

11.02%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

12.44%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.85%

12.44%

+1.41%

Сравнение комиссий ZEQT.TO и FEQT.NEO

ZEQT.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQT.TO и FEQT.NEO

Дивидендная доходность ZEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности FEQT.NEO в 0.82%

ПозицияTTM2025202420232022
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.82%0.91%0.91%0.00%0.00%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.28%1.45%1.69%2.13%2.43%

Часто задаваемые вопросы

ZEQT.TO and FEQT.NEO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZEQT.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZEQT.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.

ZEQT.TO is categorized as Global Equities, while FEQT.NEO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: BMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for ZEQT.TO and 0.43% for FEQT.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEQT.TO и FEQT.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор