PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZEQ.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZEQ.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZEQ.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZEQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 10 февр. 2014 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZEQ.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZEQ.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		-0.63%7.89%2.54%15.35%-12.26%25.16%6.22%33.21%-7.10%15.45%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, ZEQ.TO показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции ZEQ.TO уступали акциям ZLB.TO по среднегодовой доходности: 8.58% против 10.18% соответственно.

ZEQ.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.34%
1 год
2.77%
3 года*
4.53%
5 лет*
5.57%
10 лет*
8.58%

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZEQ.TO:
ZEQ.TO с VE.TOZEQ.TO с ZDI.TOZEQ.TO с XEM.TOZEQ.TO с ZWP.TOZEQ.TO с ZQQ.TOZEQ.TO с XEU.TOZEQ.TO с XEH.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZEQ.TO и ZLB.TO

ZEQ.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZEQ.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQ.TO
Ранг доходности на риск ZEQ.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQ.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQ.TO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQ.TO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQ.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQ.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZEQ.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.50

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

2.01

-1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

2.45

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.83

8.28

-7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZEQ.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEQ.TO на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEQ.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZEQ.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.50

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.23

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.12

-0.59

Корреляция

Корреляция между ZEQ.TO и ZLB.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQ.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZEQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		3.10%3.10%2.04%2.50%2.62%1.78%1.94%2.04%3.21%2.07%2.01%2.06%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZEQ.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZEQ.TO за все время составила -29.13%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQ.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZEQ.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.13%

-33.96%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-6.53%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-13.04%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.13%

-33.96%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-2.58%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-2.51%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

1.94%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQ.TO и ZLB.TO

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ZEQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZEQ.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

3.63%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.65%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

10.47%

+5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

9.56%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

12.19%

+3.25%