PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ZEQ.TO с EHE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZEQ.TO с EHE.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ZEQ.TO (BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF) and EHE.TO (CI Europe Hedged Equity Index ETF) are both Europe Equities funds - ZEQ.TO tracks the MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index while EHE.TO tracks the WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZEQ.TO returned 8.57%/yr vs 9.41%/yr for EHE.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZEQ.TO и EHE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZEQ.TO показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у EHE.TO с доходностью 6.55%. За последние 10 лет акции ZEQ.TO уступали акциям EHE.TO по среднегодовой доходности: 8.57% против 9.41% соответственно.

ZEQ.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
0.72%
6 месяцев
1.24%
С начала года
5.79%
1 год
10.02%
3 года*
6.66%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.57%

EHE.TO

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.28%
6 месяцев
2.66%
С начала года
6.55%
1 год
16.41%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZEQ.TO и EHE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		5.79%7.89%2.54%15.35%-12.26%25.16%6.22%33.27%-7.03%15.45%
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		6.55%22.91%4.19%22.26%-10.45%23.79%-5.96%24.49%-10.68%15.40%

Correlation

The correlation between ZEQ.TO and EHE.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.29

The correlation between ZEQ.TO and EHE.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ZEQ.TO и EHE.TO

Секторы
ZEQ.TO
EHE.TO

Промышленность

23.8%
22.6%

Здравоохранение

22.2%
8.1%

Потребительский защитный сектор

14.8%
12.4%

Технологии

12.6%
12.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
13.5%

Финансовые услуги

10.0%
15.1%

Сырьевые материалы

5.1%
6.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
5.6%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

0.1%

-

Энергетика

-

3.7%

Промышленность

ZEQ.TO
23.8%
EHE.TO
22.6%

Здравоохранение

ZEQ.TO
22.2%
EHE.TO
8.1%

Потребительский защитный сектор

ZEQ.TO
14.8%
EHE.TO
12.4%

Технологии

ZEQ.TO
12.6%
EHE.TO
12.1%

Потребительский циклический сектор

ZEQ.TO
10.1%
EHE.TO
13.5%

Финансовые услуги

ZEQ.TO
10.0%
EHE.TO
15.1%

Сырьевые материалы

ZEQ.TO
5.1%
EHE.TO
6.8%

Коммуникационные услуги

ZEQ.TO
1.0%
EHE.TO
5.6%

Коммунальные услуги

ZEQ.TO
0.4%
EHE.TO

-

Недвижимость

ZEQ.TO
0.1%
EHE.TO

-

Энергетика

ZEQ.TO

-

EHE.TO
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF

CI Europe Hedged Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZEQ.TO:
ZEQ.TO с ZEQT.TOZEQ.TO с VE.TOZEQ.TO с ZQQ.TOZEQ.TO с ZWP.TOZEQ.TO с XEM.TOZEQ.TO с ZUQ.TOZEQ.TO с XEH.TO
Часто сравнивают с EHE.TO:
EHE.TO с CGRA.TOEHE.TO с SOLX.TOEHE.TO с VXM-B.TOEHE.TO с XEH.TOEHE.TO с CMNY.TOEHE.TO с CBCX.TOEHE.TO с CGXF.TO

Доходность на риск

ZEQ.TO vs. EHE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZEQ.TO
Ранг доходности на риск ZEQ.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQ.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQ.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EHE.TO
Ранг доходности на риск EHE.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHE.TO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHE.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHE.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHE.TO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHE.TO: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZEQ.TO c EHE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZEQ.TOEHE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.98

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
1.49

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.34

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.06

5.05

-1.98

ZEQ.TO vs. EHE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZEQ.TO на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EHE.TO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZEQ.TO и EHE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZEQ.TO и EHE.TO

Максимальная просадка ZEQ.TO за все время составила -29.14%, что меньше максимальной просадки EHE.TO в -38.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQ.TO и EHE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZEQ.TOEHE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.14%

-38.20%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-11.85%

+0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.47%

-16.30%

+1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.54%

-22.91%

+2.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.14%

-38.20%

+9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

-2.55%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-5.30%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.13%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ZEQ.TO и EHE.TO

Текущая волатильность для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) составляет 2.49%, в то время как у CI Europe Hedged Equity Index ETF (EHE.TO) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что ZEQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZEQ.TOEHE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.25%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

13.45%

-2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

16.11%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

18.12%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.37%

17.43%

-2.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZEQ.TO и EHE.TO

Дивидендная доходность ZEQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности EHE.TO в 2.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHE.TO
CI Europe Hedged Equity Index ETF		2.18%2.16%4.38%3.30%2.19%1.90%2.55%2.02%2.08%1.37%0.13%0.00%
ZEQ.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF		2.93%3.10%2.04%2.50%2.62%1.78%1.94%2.08%3.29%2.07%2.01%2.06%

Часто задаваемые вопросы

ZEQ.TO and EHE.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZEQ.TO tracks MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index, while EHE.TO tracks WisdomTree Europe CAD-Hedged Equity Index. They also come from different issuers: BMO and CI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZEQ.TO и EHE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор