Сравнение ZEQ.TO с CASH.TO
ZEQ.TO (BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - ZEQ.TO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Quality 100% Hedged to CAD Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. ZEQ.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZEQ.TO returned 5.54%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ZEQ.TO charges 0.45%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEQ.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEQ.TO показывает доходность 2.94%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
ZEQ.TO
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 8.64%
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZEQ.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | 2.94% | 7.89% | 2.54% | 15.35% | -12.26% | 1.20% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.39% | 0.08% |
Correlation
The correlation between ZEQ.TO and CASH.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2021 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEQ.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
ZEQ.TO
CASH.TO
Сравнение ZEQ.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZEQ.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 7.50 | -6.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 112.00 | -111.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 470.40 | -469.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZEQ.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 10.38 | -10.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 5.52 | -4.97 |
Просадки
Сравнение просадок ZEQ.TO и CASH.TO
Максимальная просадка ZEQ.TO за все время составила -29.13%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEQ.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEQ.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.13% | -0.80% | -28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -0.02% | -10.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.47% | -0.06% | -14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | 0.00% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.00% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 0.00% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEQ.TO и CASH.TO
BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF (ZEQ.TO) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ZEQ.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEQ.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 0.06% | +4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 0.13% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 0.22% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 0.61% | +13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 0.61% | +14.90% |
Сравнение комиссий ZEQ.TO и CASH.TO
ZEQ.TO берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEQ.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность ZEQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZEQ.TO BMO MSCI Europe High Quality Hedged to CAD Index ETF | 2.99% | 3.10% | 2.04% | 2.50% | 2.62% | 1.78% | 1.94% | 2.04% | 3.21% | 2.07% | 2.01% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
ZEQ.TO and CASH.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.45% for ZEQ.TO.
ZEQ.TO is categorized as Europe Equities, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: BMO and Global X. Their fees differ too: 0.45% for ZEQ.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEQ.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор