Сравнение ZEM.TO с PSA.TO
ZEM.TO (BMO MSCI Emerging Markets Index ETF) and PSA.TO (Purpose High Interest Savings Fund) are both exchange-traded funds - ZEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index, while PSA.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. ZEM.TO is passively managed, while PSA.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZEM.TO returned 9.49%/yr vs 2.27%/yr for PSA.TO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ZEM.TO charges 0.27%/yr vs 0.17%/yr for PSA.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZEM.TO и PSA.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZEM.TO показывает доходность 18.84%, что значительно выше, чем у PSA.TO с доходностью 1.19%. За последние 10 лет акции ZEM.TO превзошли акции PSA.TO по среднегодовой доходности: 9.49% против 2.27% соответственно.
ZEM.TO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -8.59%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 34.34%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 9.49%
PSA.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 1.19%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение доходности по годам ZEM.TO и PSA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 18.84% | 27.66% | 15.21% | 7.38% | -15.80% | -2.64% | 16.38% | 13.23% | -8.06% | 30.19% |
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 1.19% | 2.64% | 4.55% | 5.13% | 2.32% | 0.61% | 0.93% | 2.22% | 1.65% | 1.08% |
Correlation
The correlation between ZEM.TO and PSA.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2013 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZEM.TO vs. PSA.TO — Ранг доходности на риск
ZEM.TO
PSA.TO
Сравнение ZEM.TO c PSA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) и Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZEM.TO | PSA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -21.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 5.80 | -4.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 116.89 | -114.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 356.65 | -347.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZEM.TO и PSA.TO
Максимальная просадка ZEM.TO за все время составила -34.79%, что больше максимальной просадки PSA.TO в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZEM.TO и PSA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZEM.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.79% | -0.04% | -34.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -0.02% | -12.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | -0.02% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.50% | -0.04% | -29.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.79% | -0.04% | -34.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | 0.00% | -12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -0.00% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 0.01% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZEM.TO и PSA.TO
BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM.TO) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Purpose High Interest Savings Fund (PSA.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что ZEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZEM.TO | PSA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 0.05% | +10.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.83% | 0.16% | +22.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.58% | 0.25% | +24.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.11% | 0.29% | +17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 0.25% | +18.59% |
Сравнение комиссий ZEM.TO и PSA.TO
ZEM.TO берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии PSA.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZEM.TO и PSA.TO
Дивидендная доходность ZEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности PSA.TO в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA.TO Purpose High Interest Savings Fund | 2.30% | 2.61% | 4.46% | 5.05% | 2.26% | 0.59% | 0.94% | 2.18% | 1.66% | 1.07% | 0.99% | 1.07% |
ZEM.TO BMO MSCI Emerging Markets Index ETF | 1.88% | 2.23% | 2.56% | 2.87% | 2.89% | 2.50% | 1.69% | 2.42% | 2.20% | 1.76% | 1.85% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
ZEM.TO and PSA.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSA.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSA.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.27% for ZEM.TO.
ZEM.TO is categorized as Emerging Markets Equities, while PSA.TO is Money Market. They also come from different issuers: BMO and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.27% for ZEM.TO and 0.17% for PSA.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZEM.TO и PSA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор