Сравнение ZDY.TO с VUDV.TO
ZDY.TO (BMO US Dividend ETF (CAD)) and VUDV.TO (Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF) are both Dividend funds. ZDY.TO is actively managed, while VUDV.TO is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ZDY.TO charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for VUDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZDY.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZDY.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 18.38%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 11.12%
VUDV.TO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZDY.TO и VUDV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD) | 13.03% |
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 8.98% |
Correlation
The correlation between ZDY.TO and VUDV.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2026 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDY.TO vs. VUDV.TO — Ранг доходности на риск
ZDY.TO
VUDV.TO
Сравнение ZDY.TO c VUDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) и Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF (VUDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDY.TO | VUDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDY.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 7.49 | -6.53 |
Просадки
Сравнение просадок ZDY.TO и VUDV.TO
Максимальная просадка ZDY.TO за все время составила -33.01%, что больше максимальной просадки VUDV.TO в -0.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDY.TO и VUDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDY.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.01% | -0.68% | -32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -0.16% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDY.TO и VUDV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDY.TO | VUDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 7.50% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.17% | 7.50% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.18% | 7.50% | +7.68% |
Сравнение комиссий ZDY.TO и VUDV.TO
ZDY.TO берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VUDV.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDY.TO и VUDV.TO
Дивидендная доходность ZDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как VUDV.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VUDV.TO Vanguard U.S. High Dividend Yield Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDY.TO BMO US Dividend ETF (CAD) | 1.45% | 1.72% | 1.97% | 2.43% | 2.48% | 2.33% | 3.65% | 3.02% | 2.80% | 2.63% | 2.46% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
ZDY.TO and VUDV.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUDV.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUDV.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for ZDY.TO.
They also come from different issuers: BMO and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for ZDY.TO and 0.28% for VUDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZDY.TO и VUDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор