Сравнение ZDV.TO с ZDIV.TO
ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) and ZDIV.TO (BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF) are both exchange-traded funds - ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO, while ZDIV.TO is a Dividend fund tracking the MSCI Canada IMI High Dividend Yield Select Index. ZDV.TO is actively managed, while ZDIV.TO is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ZDV.TO charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for ZDIV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZDV.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
ZDIV.TO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZDV.TO и ZDIV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 13.23% |
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 16.24% |
Correlation
The correlation between ZDV.TO and ZDIV.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDV.TO vs. ZDIV.TO — Ранг доходности на риск
ZDV.TO
ZDIV.TO
Сравнение ZDV.TO c ZDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF (ZDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDV.TO | ZDIV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDV.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 6.01 | -5.32 |
Просадки
Сравнение просадок ZDV.TO и ZDIV.TO
Максимальная просадка ZDV.TO за все время составила -43.21%, что больше максимальной просадки ZDIV.TO в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDV.TO и ZDIV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDV.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.21% | -2.60% | -40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -0.49% | -4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDV.TO и ZDIV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDV.TO | ZDIV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 10.01% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 10.01% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 10.01% | +5.10% |
Сравнение комиссий ZDV.TO и ZDIV.TO
ZDV.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZDIV.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDV.TO и ZDIV.TO
Дивидендная доходность ZDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности ZDIV.TO в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDIV.TO BMO MSCI Canada IMI High Dividend Yield Index ETF | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
ZDV.TO and ZDIV.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZDIV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZDIV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
ZDV.TO is categorized as Canada Equities, while ZDIV.TO is Dividend. Their fees differ too: 0.39% for ZDV.TO and 0.09% for ZDIV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZDV.TO и ZDIV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор