Сравнение ZDV.TO с CMVP.TO
ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) and CMVP.TO (HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units) are both Canada Equities funds. ZDV.TO is actively managed, while CMVP.TO is passively managed. Over the past year, ZDV.TO returned 33.16% vs 27.57% for CMVP.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ZDV.TO charges 0.39%/yr vs 0.00%/yr for CMVP.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZDV.TO и CMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZDV.TO показывает доходность 19.98%, что значительно выше, чем у CMVP.TO с доходностью 13.41%.
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
CMVP.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 3.07%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 14.67%
- 1 год
- 27.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZDV.TO и CMVP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 16.67% |
CMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units | 13.41% | 21.46% |
Correlation
The correlation between ZDV.TO and CMVP.TO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between ZDV.TO and CMVP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZDV.TO vs. CMVP.TO — Ранг доходности на риск
ZDV.TO
CMVP.TO
Сравнение ZDV.TO c CMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) и HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDV.TO | CMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.52 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 3.88 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.47 | 17.44 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDV.TO | CMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.83 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 2.41 | -1.73 |
Просадки
Сравнение просадок ZDV.TO и CMVP.TO
Максимальная просадка ZDV.TO за все время составила -43.21%, что больше максимальной просадки CMVP.TO в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDV.TO и CMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZDV.TO | CMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.21% | -8.86% | -34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -7.14% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -1.09% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.60% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDV.TO и CMVP.TO
Текущая волатильность для BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) составляет 2.67%, в то время как у HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units (CMVP.TO) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что ZDV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMVP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZDV.TO | CMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.19% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 8.00% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.63% | 9.79% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 11.11% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 11.11% | +4.00% |
Сравнение комиссий ZDV.TO и CMVP.TO
ZDV.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CMVP.TO в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDV.TO и CMVP.TO
Дивидендная доходность ZDV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности CMVP.TO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMVP.TO HAMILTON CHAMPIONS Canadian Dividend Index ETF Class E Units | 2.68% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
ZDV.TO and CMVP.TO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CMVP.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CMVP.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
They also come from different issuers: BMO and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.39% for ZDV.TO and 0.00% for CMVP.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZDV.TO и CMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор