PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDI.TO с ZUQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZDI.TO с ZUQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO).

ZDI.TO и ZUQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. ZUQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности ZDI.TO и ZUQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZDI.TO и ZUQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		8.08%22.48%10.57%17.05%0.31%12.87%-6.21%12.96%-6.84%15.07%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		-1.91%5.78%34.02%33.24%-18.33%26.40%19.92%31.74%4.70%16.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZDI.TO показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у ZUQ.TO с доходностью -1.91%. За последние 10 лет акции ZDI.TO уступали акциям ZUQ.TO по среднегодовой доходности: 9.29% против 14.97% соответственно.

ZDI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-1.77%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.36%
1 год
20.92%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.91%
10 лет*
9.29%

ZUQ.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-4.32%
1 год
7.69%
3 года*
18.78%
5 лет*
13.12%
10 лет*
14.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend ETF

BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Часто сравнивают с ZDI.TO:
ZDI.TO с VFV.TOZDI.TO с HXX.TOZDI.TO с XEI.TOZDI.TO с ZEM.TOZDI.TO с VYMIZDI.TO с XEF.TOZDI.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с ZUQ.TO:
ZUQ.TO с ZSP.TOZUQ.TO с ZGQ.TOZUQ.TO с VFV.TOZUQ.TO с VGG.TOZUQ.TO с ZNQ.TOZUQ.TO с XEQT.TOZUQ.TO с BNKS.L

Сравнение комиссий ZDI.TO и ZUQ.TO

ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии ZUQ.TO в 0.33%.

ZDI.TO
BMO International Dividend ETF
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF

Доходность на риск

ZDI.TO vs. ZUQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDI.TO
Ранг доходности на риск ZDI.TO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDI.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDI.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDI.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDI.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDI.TO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
ZUQ.TO
Ранг доходности на риск ZUQ.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUQ.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUQ.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUQ.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDI.TO c ZUQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDI.TOZUQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.43

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

0.71

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.64

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

1.88

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDI.TO vs. ZUQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDI.TO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа ZUQ.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDI.TO и ZUQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDI.TOZUQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.43

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.80

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.88

-0.36

Корреляция

Корреляция между ZDI.TO и ZUQ.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDI.TO и ZUQ.TO

Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности ZUQ.TO в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		3.11%3.34%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.26%
ZUQ.TO
BMO MSCI USA High Quality Index ETF		0.48%0.46%0.57%0.86%0.99%0.80%0.96%0.96%1.07%1.16%1.00%0.88%

Просадки

Сравнение просадок ZDI.TO и ZUQ.TO

Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки ZUQ.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и ZUQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZDI.TOZUQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-26.94%

-6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-11.04%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.97%

-26.94%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

-26.94%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-7.63%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-4.64%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.74%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDI.TO и ZUQ.TO

BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с BMO MSCI USA High Quality Index ETF (ZUQ.TO) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZUQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZDI.TOZUQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.01%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.28%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.52%

17.95%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.93%

16.40%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

17.54%

-1.79%