Сравнение ZDI.TO с VIU.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO).
ZDI.TO и VIU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZDI.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. VIU.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex North America Index. Фонд был запущен 1 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности ZDI.TO и VIU.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZDI.TO и VIU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 8.08% | 22.48% | 10.57% | 17.05% | 0.31% | 12.87% | -6.21% | 12.96% | -6.84% | 15.07% |
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 5.77% | 27.83% | 10.72% | 15.66% | -10.63% | 9.74% | 7.56% | 15.30% | -7.39% | 19.22% |
Доходность по периодам
С начала года, ZDI.TO показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у VIU.TO с доходностью 5.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZDI.TO имеют среднегодовую доходность 9.29%, а акции VIU.TO немного впереди с 9.64%.
ZDI.TO
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 20.92%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 9.29%
VIU.TO
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZDI.TO и VIU.TO
ZDI.TO берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VIU.TO в 0.23%.
Доходность на риск
ZDI.TO vs. VIU.TO — Ранг доходности на риск
ZDI.TO
VIU.TO
Сравнение ZDI.TO c VIU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZDI.TO | VIU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.56 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.11 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.21 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 8.41 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZDI.TO | VIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.56 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.65 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между ZDI.TO и VIU.TO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZDI.TO и VIU.TO
Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VIU.TO в 2.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDI.TO BMO International Dividend ETF | 3.11% | 3.34% | 3.94% | 4.15% | 3.99% | 3.72% | 4.96% | 4.92% | 5.23% | 4.23% | 4.62% | 4.26% |
VIU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF | 2.39% | 2.48% | 2.55% | 2.65% | 2.75% | 2.37% | 1.97% | 2.67% | 2.75% | 2.12% | 1.71% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок ZDI.TO и VIU.TO
Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки VIU.TO в -29.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и VIU.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZDI.TO | VIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -29.15% | -4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -11.74% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.97% | -25.35% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | -29.15% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -6.04% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -5.39% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.09% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZDI.TO и VIU.TO
Текущая волатильность для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) составляет 6.39%, в то время как у Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (VIU.TO) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZDI.TO | VIU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.97% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 11.52% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.52% | 17.02% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 13.58% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 15.00% | +0.75% |