PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZDI.TO с CRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZDI.TO с CRT-UN.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

ZDI.TO (BMO International Dividend ETF) is International Equity fund actively managed by BMO, while CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, ZDI.TO returned 8.79%/yr vs 7.42%/yr for CRT-UN.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ZDI.TO и CRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZDI.TO показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у CRT-UN.TO с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции ZDI.TO превзошли акции CRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 8.79% против 7.42% соответственно.

ZDI.TO

1 день
-1.68%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.30%
6 месяцев
6.09%
1 год
16.50%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.87%
10 лет*
8.79%

CRT-UN.TO

1 день
0.40%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.72%
6 месяцев
15.24%
1 год
16.43%
3 года*
12.19%
5 лет*
7.45%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZDI.TO и CRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		9.30%19.42%10.59%17.04%0.31%12.86%-6.23%13.00%-6.86%15.11%
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		11.72%20.98%3.91%-0.26%-5.16%16.12%2.73%47.59%-15.85%1.45%

Correlation

The correlation between ZDI.TO and CRT-UN.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO International Dividend ETF

CT Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с ZDI.TO:
ZDI.TO с XEI.TOZDI.TO с VFV.TOZDI.TO с ZEM.TOZDI.TO с HXX.TOZDI.TO с VYMIZDI.TO с XEF.TOZDI.TO с ZDH.TO
Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO

Доходность на риск

ZDI.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZDI.TO
Ранг доходности на риск ZDI.TO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDI.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDI.TO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDI.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDI.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDI.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZDI.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZDI.TOCRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.22

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.84

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.50

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

6.53

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZDI.TO vs. CRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZDI.TO на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRT-UN.TO равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZDI.TO и CRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZDI.TOCRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.22

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.42

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.54

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ZDI.TO и CRT-UN.TO

Максимальная просадка ZDI.TO за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZDI.TO и CRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZDI.TOCRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-45.88%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-6.24%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-17.38%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-24.70%

+5.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-45.88%

+12.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-0.73%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-6.26%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.38%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ZDI.TO и CRT-UN.TO

BMO International Dividend ETF (ZDI.TO) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ZDI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZDI.TOCRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.80%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

9.39%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

12.86%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

17.63%

-4.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

20.22%

-4.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZDI.TO и CRT-UN.TO

Дивидендная доходность ZDI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности CRT-UN.TO в 5.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.34%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.08%4.71%6.34%4.84%4.54%5.11%
ZDI.TO
BMO International Dividend ETF		3.13%3.41%3.94%4.15%3.99%3.72%4.96%4.92%5.23%4.23%4.62%4.27%

Часто задаваемые вопросы

ZDI.TO and CRT-UN.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZDI.TO и CRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор