PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCS.TO с VSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCS.TO с VSC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO).

ZCS.TO и VSC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. VSC.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Canadian 1-5 Year Corporate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCS.TO и VSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCS.TO и VSC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.22%4.41%7.42%6.67%-4.48%-0.76%6.10%5.01%1.23%1.04%
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF		0.10%4.63%6.69%6.75%-4.23%-0.97%6.27%4.72%1.19%0.92%

Доходность по периодам

С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VSC.TO с доходностью 0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ZCS.TO имеют среднегодовую доходность 2.76%, а акции VSC.TO немного отстают с 2.72%.

ZCS.TO

1 день
0.07%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.19%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.70%
10 лет*
2.76%

VSC.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.13%
3 года*
5.38%
5 лет*
2.64%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short Corporate Bond Index ETF

Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с VSC.TO:
VSC.TO с VSB.TOVSC.TO с TPRF.TOVSC.TO с VDY.TOVSC.TO с ITAVSC.TO с TSTX-U.TOVSC.TO с VBAL.TOVSC.TO с VCN.TO

Сравнение комиссий ZCS.TO и VSC.TO

И ZCS.TO, и VSC.TO имеют комиссию равную 0.11%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCS.TO vs. VSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VSC.TO
Ранг доходности на риск VSC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSC.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSC.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCS.TO c VSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCS.TOVSC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.53

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.09

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.05

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.89

8.67

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCS.TO vs. VSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCS.TO на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSC.TO равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCS.TO и VSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCS.TOVSC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.98

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.59

+0.20

Корреляция

Корреляция между ZCS.TO и VSC.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCS.TO и VSC.TO

Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности VSC.TO в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%
VSC.TO
Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF		3.66%3.61%3.54%3.14%2.85%2.59%2.64%2.71%2.77%2.75%2.89%3.05%

Просадки

Сравнение просадок ZCS.TO и VSC.TO

Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что меньше максимальной просадки VSC.TO в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и VSC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCS.TOVSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-15.87%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-1.53%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.76%

-7.68%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

-15.87%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.91%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.98%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.36%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCS.TO и VSC.TO

BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Vanguard Canadian Short-Term Corporate Bond Index ETF (VSC.TO) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCS.TOVSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.00%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

1.43%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

1.96%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

2.70%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

5.15%

-0.77%