PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCS.TO с MNY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZCS.TO с MNY.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZCS.TO (BMO Short Corporate Bond Index ETF) and MNY.TO (Purpose Cash Management Fund) are both exchange-traded funds - ZCS.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index, while MNY.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments. ZCS.TO is passively managed, while MNY.TO is actively managed. Over the past 3 years, ZCS.TO returned 6.00%/yr vs 3.91%/yr for MNY.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ZCS.TO charges 0.11%/yr vs 0.22%/yr for MNY.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZCS.TO и MNY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZCS.TO показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у MNY.TO с доходностью 0.96%.

ZCS.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.95%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.85%
3 года*
6.00%
5 лет*
2.85%
10 лет*
2.80%

MNY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.59%
3 года*
3.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZCS.TO и MNY.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		1.33%4.41%7.42%6.67%0.77%
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		0.96%3.03%4.69%5.03%1.54%

Correlation

The correlation between ZCS.TO and MNY.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г.

0.05

The correlation between ZCS.TO and MNY.TO shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short Corporate Bond Index ETF

Purpose Cash Management Fund

Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCM.TOZCS.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с MNY.TO:
MNY.TO с CASH.TOMNY.TO с PSA.TOMNY.TO с ZMMK.TOMNY.TO с CMR.TOMNY.TO с CBIL.TOMNY.TO с HSAV.TOMNY.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

ZCS.TO vs. MNY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MNY.TO
Ранг доходности на риск MNY.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNY.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCS.TO c MNY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и Purpose Cash Management Fund (MNY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCS.TOMNY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
16.13

-14.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
52.42

-49.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

22.36

-20.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

65.14

-62.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

607.07

-597.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCS.TO vs. MNY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCS.TO на текущий момент составляет 1.90, что ниже коэффициента Шарпа MNY.TO равного 16.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCS.TO и MNY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCS.TOMNY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

16.13

-14.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

11.02

-10.22

Просадки

Сравнение просадок ZCS.TO и MNY.TO

Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что больше максимальной просадки MNY.TO в -0.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и MNY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZCS.TOMNY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-0.24%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-0.04%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.63%

-0.10%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.89%

-0.00%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.00%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCS.TO и MNY.TO

BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Purpose Cash Management Fund (MNY.TO) с волатильностью 0.03%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZCS.TOMNY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

0.03%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

0.12%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04%

0.16%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.87%

0.37%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

0.37%

+4.01%

Сравнение комиссий ZCS.TO и MNY.TO

ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии MNY.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCS.TO и MNY.TO

Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности MNY.TO в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNY.TO
Purpose Cash Management Fund		2.56%2.93%4.71%4.85%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.93%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%

Часто задаваемые вопросы

ZCS.TO and MNY.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCS.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCS.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.22% for MNY.TO.

ZCS.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while MNY.TO is Money Market. They also come from different issuers: BMO and Purpose Investments. Their fees differ too: 0.11% for ZCS.TO and 0.22% for MNY.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZCS.TO и MNY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор