PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCON.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).

ZCON.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.31%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%9.69%7.50%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		-4.69%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, ZCON.TO показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -4.69%.

ZCON.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.64%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

ZNQ.TO

1 день
3.23%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-4.08%
1 год
19.05%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с XTR.TOZCON.TO с ZMI.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZCON.TO и ZNQ.TO

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF
ZCON.TO
BMO Conservative ETF

Доходность на риск

ZCON.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOZNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.85

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.30

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.49

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

4.40

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа ZNQ.TO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.85

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.89

-0.16

Корреляция

Корреляция между ZCON.TO и ZNQ.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.26%

TTM2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.26%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и ZNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCON.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-32.09%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-13.03%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-32.09%

+16.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-9.67%

+6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-6.76%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

4.42%

-2.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и ZNQ.TO

Текущая волатильность для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) составляет 3.02%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCON.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

6.36%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

12.64%

-7.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

22.57%

-14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

20.84%

-13.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

22.46%

-14.44%