PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCON.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZCON.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.31%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%9.69%7.50%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.42%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%10.82%

Доходность по периодам

С начала года, ZCON.TO показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у ZLB.TO с доходностью 1.42%.

ZCON.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.64%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
1.23%
1 месяц
-2.74%
С начала года
1.42%
6 месяцев
2.74%
1 год
15.44%
3 года*
12.86%
5 лет*
11.57%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с XTR.TOZCON.TO с ZMI.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZCON.TO и ZLB.TO

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF
ZCON.TO
BMO Conservative ETF

Доходность на риск

ZCON.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.48

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.99

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.57

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

8.71

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLB.TO равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.48

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.22

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.12

-0.39

Корреляция

Корреляция между ZCON.TO и ZLB.TO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности ZLB.TO в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.92%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCON.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-33.96%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-6.53%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-13.04%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-3.08%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-2.51%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.93%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и ZLB.TO

Текущая волатильность для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) составляет 3.02%, в то время как у BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCON.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.64%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

7.64%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

10.52%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

9.57%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

12.19%

-4.17%