PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCLN.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCLN.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).

ZCLN.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCLN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCLN.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		12.88%37.90%-20.23%-20.37%1.41%-34.06%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		-3.70%14.60%35.84%51.32%-28.06%20.74%

Доходность по периодам

С начала года, ZCLN.TO показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -3.70%.

ZCLN.TO

1 день
0.26%
1 месяц
1.09%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.39%
1 год
55.17%
3 года*
-0.52%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
—

ZNQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.73%
1 год
19.86%
3 года*
23.52%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Clean Energy Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZCLN.TO:
ZCLN.TO с ICLNZCLN.TO с HCAL.TOZCLN.TO с ZGI.TOZCLN.TO с CHPS.TOZCLN.TO с VFV.TOZCLN.TO с XEQT.TOZCLN.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZCLN.TO и ZNQ.TO

И ZCLN.TO, и ZNQ.TO имеют комиссию равную 0.39%.

ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Доходность на риск

ZCLN.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCLN.TO
Ранг доходности на риск ZCLN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCLN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCLN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCLN.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCLN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCLN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCLN.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCLN.TOZNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.88

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.35

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

1.56

+2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.26

4.56

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCLN.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCLN.TO на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа ZNQ.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCLN.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCLN.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.88

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.73

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.90

-1.18

Корреляция

Корреляция между ZCLN.TO и ZNQ.TO составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCLN.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.26%

TTM2025202420232022202120202019
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		1.51%1.71%2.13%1.37%0.93%0.83%0.00%0.00%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.26%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%

Просадки

Сравнение просадок ZCLN.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и ZNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCLN.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-32.09%

-28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-13.03%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.26%

-32.09%

-18.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.89%

-8.73%

-25.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.99%

-6.76%

-34.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

4.45%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCLN.TO и ZNQ.TO

BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что ZCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCLN.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

6.38%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

12.68%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

22.59%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

20.84%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

22.46%

+4.47%