PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCLN.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCLN.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

ZCLN.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCLN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCLN.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		12.59%37.90%-20.23%-20.37%1.41%-34.06%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, ZCLN.TO показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%.

ZCLN.TO

1 день
3.39%
1 месяц
2.58%
С начала года
12.59%
6 месяцев
16.82%
1 год
55.63%
3 года*
-0.61%
5 лет*
-2.35%
10 лет*
—

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Clean Energy Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с ZCLN.TO:
ZCLN.TO с ICLNZCLN.TO с HCAL.TOZCLN.TO с ZGI.TOZCLN.TO с CHPS.TOZCLN.TO с VFV.TOZCLN.TO с XEQT.TOZCLN.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий ZCLN.TO и ZLB.TO

И ZCLN.TO, и ZLB.TO имеют комиссию равную 0.39%.

ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

ZCLN.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCLN.TO
Ранг доходности на риск ZCLN.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCLN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCLN.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCLN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCLN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCLN.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCLN.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCLN.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.50

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

2.01

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.23

2.45

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.99

8.28

+3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCLN.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCLN.TO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCLN.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCLN.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.50

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

1.23

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

1.12

-1.41

Корреляция

Корреляция между ZCLN.TO и ZLB.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCLN.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		1.52%1.71%2.13%1.37%0.93%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок ZCLN.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCLN.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-33.96%

-27.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-6.53%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.26%

-13.04%

-37.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.06%

-2.58%

-31.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.99%

-2.51%

-38.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

1.94%

+2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCLN.TO и ZLB.TO

BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что ZCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCLN.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

3.63%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

7.65%

+13.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.67%

10.47%

+16.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

9.56%

+16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

12.19%

+14.75%