PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCLN.TO с NCLR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCLN.TO с NCLR.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L).

ZCLN.TO и NCLR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCLN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. NCLR.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS Index. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCLN.TO и NCLR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и NCLR.L

2026 (YTD)2025
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		12.88%36.82%
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF		21.25%110.96%
Разные валюты инструментов

ZCLN.TO торгуется в CAD, в то время как NCLR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NCLR.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZCLN.TO показывает доходность 12.88%, что значительно ниже, чем у NCLR.L с доходностью 21.25%.

ZCLN.TO

1 день
0.26%
1 месяц
1.09%
С начала года
12.88%
6 месяцев
13.39%
1 год
55.17%
3 года*
-0.52%
5 лет*
-2.30%
10 лет*
—

NCLR.L

1 день
7.73%
1 месяц
-9.09%
С начала года
21.25%
6 месяцев
15.40%
1 год
159.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Clean Energy Index ETF

WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с ZCLN.TO:
ZCLN.TO с ICLNZCLN.TO с HCAL.TOZCLN.TO с ZGI.TOZCLN.TO с CHPS.TOZCLN.TO с VFV.TOZCLN.TO с XEQT.TOZCLN.TO с VCN.TO
Часто сравнивают с NCLR.L:
NCLR.L с NUKL.DENCLR.L с URANNCLR.L с SMHNCLR.L с ACWD.LNCLR.L с NUCG.LNCLR.L с URNG.LNCLR.L с URNM

Сравнение комиссий ZCLN.TO и NCLR.L

ZCLN.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NCLR.L в 0.45%.

NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF

Доходность на риск

ZCLN.TO vs. NCLR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCLN.TO
Ранг доходности на риск ZCLN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCLN.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCLN.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCLN.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCLN.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCLN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NCLR.L
Ранг доходности на риск NCLR.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLR.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLR.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLR.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLR.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCLN.TO c NCLR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCLN.TONCLR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

3.26

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

3.53

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.45

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

5.44

-1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.26

14.69

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCLN.TO vs. NCLR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCLN.TO на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа NCLR.L равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCLN.TO и NCLR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCLN.TONCLR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

3.26

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

2.94

-3.23

Корреляция

Корреляция между ZCLN.TO и NCLR.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCLN.TO и NCLR.L

Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как NCLR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
ZCLN.TO
BMO Clean Energy Index ETF		1.51%1.71%2.13%1.37%0.93%0.83%
NCLR.L
WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCLN.TO и NCLR.L

Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки NCLR.L в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и NCLR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCLN.TONCLR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.07%

-28.14%

-32.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-28.14%

+15.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.89%

-13.78%

-20.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.99%

-7.47%

-33.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

10.11%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCLN.TO и NCLR.L

Текущая волатильность для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) составляет 9.49%, в то время как у WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF (NCLR.L) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что ZCLN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NCLR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCLN.TONCLR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

15.82%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.14%

37.48%

-16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

48.64%

-21.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

48.04%

-22.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

48.04%

-21.11%