Сравнение ZCBB с SPTB
ZCBB (Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds - ZCBB tracks the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2031 Maturity Index while SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. ZCBB charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for SPTB.
Доходность
Сравнение доходности ZCBB и SPTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ZCBB
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTB
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZCBB и SPTB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ZCBB Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF | -0.80% |
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | -0.59% |
Correlation
The correlation between ZCBB and SPTB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCBB vs. SPTB — Ранг доходности на риск
ZCBB
SPTB
Сравнение ZCBB c SPTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF (ZCBB) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCBB | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.89 | -1.40 |
Просадки
Сравнение просадок ZCBB и SPTB
Максимальная просадка ZCBB за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCBB и SPTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCBB | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -4.96% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -2.15% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.32% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCBB и SPTB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCBB | SPTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.61% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.87% | 4.41% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.87% | 4.41% | -0.54% |
Сравнение комиссий ZCBB и SPTB
ZCBB берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCBB и SPTB
Дивидендная доходность ZCBB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SPTB в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SPTB State Street SPDR Portfolio Treasury ETF | 4.21% | 4.23% | 2.76% |
ZCBB Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ZCBB and SPTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for ZCBB.
SPTB has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 1.56% for ZCBB.
ZCBB tracks FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2031 Maturity Index, while SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.07% for ZCBB and 0.03% for SPTB.
Подберите оптимальное распределение для ZCBB и SPTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор