PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCB.TO с ZNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCB.TO с ZNQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO).

ZCB.TO и ZNQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada All Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. ZNQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 11 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCB.TO и ZNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCB.TO и ZNQ.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		0.01%3.81%6.60%8.73%-10.20%-2.22%8.33%6.06%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		-3.70%14.60%35.84%51.32%-28.06%26.59%44.65%22.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZCB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у ZNQ.TO с доходностью -3.70%.

ZCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.47%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.17%
1 год
2.04%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

ZNQ.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.73%
1 год
19.86%
3 года*
23.52%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Corporate Bond Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF

Часто сравнивают с ZCB.TO:
ZCB.TO с ZCS.TOZCB.TO с ZAG.TOZCB.TO с ZUAG.TOZCB.TO с XEQT.TOZCB.TO с XCB.TOZCB.TO с ZBBB.TOZCB.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с ZNQ.TO:
ZNQ.TO с ZQQ.TOZNQ.TO с QQC.TOZNQ.TO с HXQ.TOZNQ.TO с TEC.TOZNQ.TO с QQQZNQ.TO с VFV.TOZNQ.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий ZCB.TO и ZNQ.TO

ZCB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZNQ.TO в 0.39%.

ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCB.TO vs. ZNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCB.TO
Ранг доходности на риск ZCB.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCB.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCB.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCB.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCB.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCB.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ZNQ.TO
Ранг доходности на риск ZNQ.TO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZNQ.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZNQ.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZNQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZNQ.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCB.TO c ZNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCB.TOZNQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.88

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.35

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

1.56

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

4.56

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCB.TO vs. ZNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCB.TO на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ZNQ.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCB.TO и ZNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCB.TOZNQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.88

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.90

-0.37

Корреляция

Корреляция между ZCB.TO и ZNQ.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCB.TO и ZNQ.TO

Дивидендная доходность ZCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ZNQ.TO в 0.26%

TTM20252024202320222021202020192018
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		4.11%4.00%3.84%3.89%3.62%3.13%2.97%3.12%3.27%
ZNQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF		0.26%0.25%0.30%0.35%0.23%0.12%0.47%0.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCB.TO и ZNQ.TO

Максимальная просадка ZCB.TO за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки ZNQ.TO в -32.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCB.TO и ZNQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCB.TOZNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-32.09%

+16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-13.03%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.20%

-32.09%

+17.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-8.73%

+6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-6.76%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

4.45%

-3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCB.TO и ZNQ.TO

Текущая волатильность для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) составляет 1.68%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF (ZNQ.TO) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ZCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCB.TOZNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

6.38%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

12.68%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

22.59%

-18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

20.84%

-15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

22.46%

-17.03%