PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCB.TO с FLCI.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZCB.TO с FLCI.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ZCB.TO (BMO Corporate Bond Index ETF) and FLCI.TO (Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF) are both Corporate Bonds funds. ZCB.TO is passively managed, while FLCI.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZCB.TO returned 2.22%/yr vs 2.56%/yr for FLCI.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ZCB.TO charges 0.17%/yr vs 0.39%/yr for FLCI.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZCB.TO и FLCI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF (FLCI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ZCB.TO на уровне 2.34% и FLCI.TO на уровне 2.34%.

ZCB.TO

1 день
0.38%
1 месяц
0.82%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.26%
3 года*
6.32%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

FLCI.TO

1 день
0.44%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.58%
1 год
5.33%
3 года*
7.24%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZCB.TO и FLCI.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		2.34%3.81%6.60%8.73%-10.20%-2.22%8.33%8.03%0.90%
FLCI.TO
Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF		2.34%4.88%8.03%8.31%-10.13%-1.36%8.04%8.29%0.67%

Correlation

The correlation between ZCB.TO and FLCI.TO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2018 г.

0.44

The correlation between ZCB.TO and FLCI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Corporate Bond Index ETF

Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF

Часто сравнивают с ZCB.TO:
ZCB.TO с ZCS.TOZCB.TO с ZAG.TOZCB.TO с XCB.TOZCB.TO с ZUAG.TOZCB.TO с XSH.TOZCB.TO с ZBBB.TOZCB.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с FLCI.TO:
FLCI.TO с XIGS.TOFLCI.TO с XCBG.TOFLCI.TO с XHB.TOFLCI.TO с FLUS.TOFLCI.TO с VCB.TOFLCI.TO с ZBBB.TOFLCI.TO с CBH.TO

Доходность на риск

ZCB.TO vs. FLCI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCB.TO
Ранг доходности на риск ZCB.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCB.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCB.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCB.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCB.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FLCI.TO
Ранг доходности на риск FLCI.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCI.TO: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCI.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCI.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCI.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCI.TO: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCB.TO c FLCI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF (FLCI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZCB.TOFLCI.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.36

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.99

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.36

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.98

6.55

-1.58

ZCB.TO vs. FLCI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCB.TO на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCI.TO равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCB.TO и FLCI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZCB.TO и FLCI.TO

Максимальная просадка ZCB.TO за все время составила -15.70%, что меньше максимальной просадки FLCI.TO в -17.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCB.TO и FLCI.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZCB.TOFLCI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-17.51%

+1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.27%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.27%

-3.31%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.20%

-14.63%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-3.29%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.82%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCB.TO и FLCI.TO

Текущая волатильность для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) составляет 0.90%, в то время как у Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF (FLCI.TO) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что ZCB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZCB.TOFLCI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.23%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

3.00%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

3.96%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

5.64%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

6.47%

-1.06%

Сравнение комиссий ZCB.TO и FLCI.TO

ZCB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FLCI.TO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCB.TO и FLCI.TO

Дивидендная доходность ZCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности FLCI.TO в 4.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLCI.TO
Franklin Canadian Corporate Bond Fund ETF		4.40%4.26%4.41%4.09%4.95%3.35%3.25%3.68%3.87%0.84%
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		4.02%4.00%3.84%3.89%3.62%3.13%2.97%3.12%3.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZCB.TO and FLCI.TO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZCB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZCB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for FLCI.TO.

They also come from different issuers: BMO and Franklin. Their fees differ too: 0.17% for ZCB.TO and 0.39% for FLCI.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZCB.TO и FLCI.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор