Сравнение ZCB.TO с FCSB.NEO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO).
ZCB.TO и FCSB.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada All Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. FCSB.NEO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond 5% Capped Index. Фонд был запущен 20 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZCB.TO и FCSB.NEO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZCB.TO и FCSB.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 0.01% | 3.81% | 6.60% | 8.73% | -10.20% | -2.22% | 8.33% | 0.87% |
FCSB.NEO Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF | 0.17% | 4.15% | 7.55% | 6.81% | -4.22% | -0.81% | 6.26% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ZCB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у FCSB.NEO с доходностью 0.17%.
ZCB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- —
FCSB.NEO
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCB.TO и FCSB.NEO
ZCB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии FCSB.NEO в 0.44%.
Доходность на риск
ZCB.TO vs. FCSB.NEO — Ранг доходности на риск
ZCB.TO
FCSB.NEO
Сравнение ZCB.TO c FCSB.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCB.TO | FCSB.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.08 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.59 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.81 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 7.05 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCB.TO | FCSB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.08 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.82 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.62 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ZCB.TO и FCSB.NEO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCB.TO и FCSB.NEO
Дивидендная доходность ZCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности FCSB.NEO в 3.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCB.TO BMO Corporate Bond Index ETF | 4.11% | 4.00% | 3.84% | 3.89% | 3.62% | 3.13% | 2.97% | 3.12% | 3.27% |
FCSB.NEO Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF | 3.80% | 3.73% | 3.59% | 3.06% | 2.09% | 1.58% | 2.34% | 0.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZCB.TO и FCSB.NEO
Максимальная просадка ZCB.TO за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки FCSB.NEO в -12.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCB.TO и FCSB.NEO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZCB.TO | FCSB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.70% | -12.48% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.55% | -1.58% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.20% | -7.44% | -6.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.11% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -1.53% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.41% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCB.TO и FCSB.NEO
BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF (FCSB.NEO) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ZCB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZCB.TO | FCSB.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.24% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.05% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 2.81% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.14% | 3.29% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.43% | 5.00% | +0.43% |