Сравнение ZBBB.TO с ZMU.TO
ZBBB.TO (BMO BBB Corporate Bond Index ETF) and ZMU.TO (BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) are both Corporate Bonds funds from BMO. Over the past 5 years, ZBBB.TO returned 3.08%/yr vs -0.42%/yr for ZMU.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBBB.TO и ZMU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBBB.TO показывает доходность 1.74%, что значительно выше, чем у ZMU.TO с доходностью -0.96%.
ZBBB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.25%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
ZMU.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- -0.96%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- -0.42%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение доходности по годам ZBBB.TO и ZMU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBBB.TO BMO BBB Corporate Bond Index ETF | 1.74% | 4.83% | 8.00% | 5.61% | -4.43% | -1.12% | 6.72% |
ZMU.TO BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | -0.96% | 7.47% | 1.42% | 7.89% | -14.71% | -1.75% | 6.50% |
Correlation
The correlation between ZBBB.TO and ZMU.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBBB.TO vs. ZMU.TO — Ранг доходности на риск
ZBBB.TO
ZMU.TO
Сравнение ZBBB.TO c ZMU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZMU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBBB.TO | ZMU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.81 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 1.83 | +4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBBB.TO и ZMU.TO
Максимальная просадка ZBBB.TO за все время составила -11.55%, что меньше максимальной просадки ZMU.TO в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBBB.TO и ZMU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBBB.TO | ZMU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.55% | -21.30% | +9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -3.11% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.97% | -5.90% | +3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.23% | -21.30% | +10.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.79% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -4.53% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.37% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBBB.TO и ZMU.TO
Текущая волатильность для BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) составляет 0.66%, в то время как у BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZMU.TO) волатильность равна 1.45%. Это указывает на то, что ZBBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZMU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBBB.TO | ZMU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.45% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 3.51% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 4.73% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 6.90% | -2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 7.88% | -2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBBB.TO и ZMU.TO
Дивидендная доходность ZBBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности ZMU.TO в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBBB.TO BMO BBB Corporate Bond Index ETF | 3.18% | 4.11% | 3.72% | 3.47% | 4.42% | 3.23% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZMU.TO BMO Mid-Term US IG Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 4.51% | 4.10% | 4.15% | 4.22% | 4.35% | 3.56% | 3.51% | 3.66% | 3.70% | 3.28% | 3.37% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
ZBBB.TO and ZMU.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ZBBB.TO и ZMU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор