Сравнение ZBBB.TO с ZDV.TO
ZBBB.TO (BMO BBB Corporate Bond Index ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZBBB.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada 1-10 Year BBB Corporate Bond Index, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ZBBB.TO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZBBB.TO returned 2.85%/yr vs 14.00%/yr for ZDV.TO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. ZBBB.TO charges 0.17%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZBBB.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBBB.TO показывает доходность 1.60%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 19.98%.
ZBBB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 6.46%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ZBBB.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBBB.TO BMO BBB Corporate Bond Index ETF | 1.60% | 4.73% | 8.00% | 5.61% | -5.28% | -1.12% | 6.72% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | -7.24% |
Correlation
The correlation between ZBBB.TO and ZDV.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBBB.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZBBB.TO
ZDV.TO
Сравнение ZBBB.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBBB.TO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.70 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 5.01 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 19.47 | -13.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBBB.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 3.14 | -1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.29 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.69 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ZBBB.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZBBB.TO за все время составила -11.55%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBBB.TO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBBB.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.55% | -43.21% | +31.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.91% | -6.65% | +4.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.91% | -9.04% | +7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.23% | -16.72% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -5.12% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 1.71% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBBB.TO и ZDV.TO
Текущая волатильность для BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) составляет 1.01%, в то время как у BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что ZBBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBBB.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 2.67% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.06% | 9.75% | -7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 10.63% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 10.95% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 15.11% | -9.30% |
Сравнение комиссий ZBBB.TO и ZDV.TO
ZBBB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBBB.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZBBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности ZDV.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBBB.TO BMO BBB Corporate Bond Index ETF | 4.19% | 4.12% | 3.72% | 3.47% | 3.54% | 3.23% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
ZBBB.TO and ZDV.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZBBB.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZBBB.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
ZBBB.TO is categorized as Corporate Bonds, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.17% for ZBBB.TO and 0.39% for ZDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZBBB.TO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор