PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBBB.TO с XIGS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBBB.TO с XIGS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO).

ZBBB.TO и XIGS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBBB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada 1-10 Year BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. XIGS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZBBB.TO и XIGS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBBB.TO и XIGS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF		0.10%4.73%8.00%5.61%-5.28%-0.07%
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.30%4.82%3.76%5.39%-5.89%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, ZBBB.TO показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у XIGS.TO с доходностью -0.30%.

ZBBB.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.42%
3 года*
6.05%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—

XIGS.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.78%
3 года*
3.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO BBB Corporate Bond Index ETF

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZBBB.TO:
ZBBB.TO с ZSB.TOZBBB.TO с ZBI.TOZBBB.TO с ZCB.TOZBBB.TO с FCSB.NEOZBBB.TO с CBH.TOZBBB.TO с DCBC.TOZBBB.TO с VCB.TO
Часто сравнивают с XIGS.TO:
XIGS.TO с XSTH.TOXIGS.TO с ISTBXIGS.TO с RATE.TOXIGS.TO с ZCS.TOXIGS.TO с CBH.TOXIGS.TO с XSB.TOXIGS.TO с XIG.TO

Сравнение комиссий ZBBB.TO и XIGS.TO

ZBBB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XIGS.TO в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

ZBBB.TO vs. XIGS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBBB.TO
Ранг доходности на риск ZBBB.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBBB.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBBB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBBB.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBBB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBBB.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XIGS.TO
Ранг доходности на риск XIGS.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIGS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIGS.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIGS.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIGS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIGS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBBB.TO c XIGS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBBB.TOXIGS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.58

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.77

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

6.31

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBBB.TO vs. XIGS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBBB.TO на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIGS.TO равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBBB.TO и XIGS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBBB.TOXIGS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.10

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.10

Корреляция

Корреляция между ZBBB.TO и XIGS.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBBB.TO и XIGS.TO

Дивидендная доходность ZBBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности XIGS.TO в 4.32%

TTM202520242023202220212020
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF		4.25%4.12%3.72%3.47%3.54%3.23%3.10%
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.32%4.10%3.71%3.03%1.75%0.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZBBB.TO и XIGS.TO

Максимальная просадка ZBBB.TO за все время составила -11.55%, что больше максимальной просадки XIGS.TO в -10.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBBB.TO и XIGS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBBB.TOXIGS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.55%

-10.12%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-1.60%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.01%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-3.00%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.45%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBBB.TO и XIGS.TO

BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что ZBBB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIGS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBBB.TOXIGS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.89%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

1.46%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

2.54%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

3.34%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

3.34%

+2.53%