Сравнение ZBBB.TO с MFT.TO
ZBBB.TO (BMO BBB Corporate Bond Index ETF) and MFT.TO (Mackenzie Floating Rate Income ETF) are both Corporate Bonds funds. ZBBB.TO is passively managed, while MFT.TO is actively managed. Over the past 5 years, ZBBB.TO returned 3.08%/yr vs 3.75%/yr for MFT.TO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ZBBB.TO и MFT.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBBB.TO показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у MFT.TO с доходностью 2.72%.
ZBBB.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- —
MFT.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.67%
- 6 месяцев
- 2.46%
- С начала года
- 2.72%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 5.42%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам ZBBB.TO и MFT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBBB.TO BMO BBB Corporate Bond Index ETF | 1.74% | 4.83% | 8.00% | 5.61% | -4.43% | -1.12% | 6.72% |
MFT.TO Mackenzie Floating Rate Income ETF | 2.72% | 0.81% | 8.84% | 11.99% | -6.31% | 5.56% | -0.64% |
Correlation
The correlation between ZBBB.TO and MFT.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2020 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBBB.TO vs. MFT.TO — Ранг доходности на риск
ZBBB.TO
MFT.TO
Сравнение ZBBB.TO c MFT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZBBB.TO | MFT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.17 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 5.19 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZBBB.TO и MFT.TO
Максимальная просадка ZBBB.TO за все время составила -11.55%, что меньше максимальной просадки MFT.TO в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBBB.TO и MFT.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBBB.TO | MFT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.55% | -20.87% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -1.33% | -0.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.97% | -3.40% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.23% | -7.45% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -1.38% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.55% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBBB.TO и MFT.TO
Текущая волатильность для BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) составляет 0.66%, в то время как у Mackenzie Floating Rate Income ETF (MFT.TO) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что ZBBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBBB.TO | MFT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.79% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 1.80% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 2.58% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.51% | 3.71% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 5.10% | +0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBBB.TO и MFT.TO
Дивидендная доходность ZBBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности MFT.TO в 8.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFT.TO Mackenzie Floating Rate Income ETF | 8.28% | 8.57% | 9.44% | 10.40% | 6.26% | 3.89% | 6.18% | 6.97% | 6.14% | 4.84% | 3.94% |
ZBBB.TO BMO BBB Corporate Bond Index ETF | 3.18% | 4.11% | 3.72% | 3.47% | 4.42% | 3.23% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ZBBB.TO and MFT.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BMO and Mackenzie.
Подберите оптимальное распределение для ZBBB.TO и MFT.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор