Сравнение ZAPR с JANB
ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ZAPR charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности ZAPR и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAPR показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.08%.
ZAPR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 7.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAPR и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 3.25% | 1.22% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.08% | 2.69% |
Correlation
The correlation between ZAPR and JANB is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAPR vs. JANB — Ранг доходности на риск
ZAPR
JANB
Сравнение ZAPR c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAPR | JANB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 92.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAPR | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.96 | 1.97 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок ZAPR и JANB
Максимальная просадка ZAPR за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAPR и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAPR | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.72% | -6.52% | +4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.22% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -1.14% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAPR и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAPR | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46% | 7.41% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 7.41% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 7.41% | -4.90% |
Сравнение комиссий ZAPR и JANB
ZAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAPR и JANB
Ни ZAPR, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ZAPR and JANB have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for ZAPR.
ZAPR and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for ZAPR and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для ZAPR и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор