PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZA30.DE с AIUT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZA30.DE с AIUT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZA30.DE (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and AIUT.DE (BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ZA30.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG, while AIUT.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Over the past year, ZA30.DE returned 28.45% vs 23.70% for AIUT.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ZA30.DE charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for AIUT.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZA30.DE и AIUT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc (AIUT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ZA30.DE показывает доходность 11.16%, а AIUT.DE немного выше – 11.57%.

ZA30.DE

1 день
0.60%
1 месяц
4.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.11%
1 год
28.45%
3 года*
18.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIUT.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
7.35%
С начала года
11.57%
6 месяцев
10.76%
1 год
23.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZA30.DE и AIUT.DE

2026 (YTD)202520242023
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.16%5.34%31.19%3.99%
AIUT.DE
BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc		11.57%1.03%31.84%5.33%

Correlation

The correlation between ZA30.DE and AIUT.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between ZA30.DE and AIUT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ZA30.DE:
ZA30.DE с SXR8.DEZA30.DE с SPQB.DEZA30.DE с EFRW.DEZA30.DE с V3AA.DEZA30.DE с D500.DEZA30.DE с VWRA.LZA30.DE с WITS.AS
Часто сравнивают с AIUT.DE:
AIUT.DE с XU61.DEAIUT.DE с WELE.DEAIUT.DE с XDRE.DEAIUT.DE с CBUH.DEAIUT.DE с V3YA.DEAIUT.DE с QDVD.DEAIUT.DE с V3YL.DE

Доходность на риск

ZA30.DE vs. AIUT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZA30.DE
Ранг доходности на риск ZA30.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZA30.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AIUT.DE
Ранг доходности на риск AIUT.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIUT.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIUT.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIUT.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIUT.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIUT.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZA30.DE c AIUT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc (AIUT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZA30.DEAIUT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.82

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.48

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.11

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

6.23

+9.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZA30.DE vs. AIUT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZA30.DE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа AIUT.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZA30.DE и AIUT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZA30.DEAIUT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.82

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.24

-0.06

Просадки

Сравнение просадок ZA30.DE и AIUT.DE

Максимальная просадка ZA30.DE за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки AIUT.DE в -25.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZA30.DE и AIUT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZA30.DEAIUT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-25.11%

+1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-11.30%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-4.23%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

3.83%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ZA30.DE и AIUT.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) составляет 2.73%, в то время как у BNP Paribas Easy II MSCI USA PAB UCITS ETF USD Acc (AIUT.DE) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что ZA30.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIUT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZA30.DEAIUT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.37%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

8.85%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

13.08%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

15.75%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

15.75%

-1.37%

Сравнение комиссий ZA30.DE и AIUT.DE

ZA30.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AIUT.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZA30.DE и AIUT.DE

Ни ZA30.DE, ни AIUT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ZA30.DE and AIUT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZA30.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZA30.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for AIUT.DE.

ZA30.DE is categorized as S&P 500, while AIUT.DE is ESG. ZA30.DE tracks S&P 500 ESG, while AIUT.DE tracks MSCI USA Climate Paris Aligned Index. They also come from different issuers: iShares and BNP Paribas Easy. Their fees differ too: 0.07% for ZA30.DE and 0.13% for AIUT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZA30.DE и AIUT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор