Сравнение ZA30.DE с 6TVM.DE
ZA30.DE (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and 6TVM.DE (Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist) are both S&P 500 funds - ZA30.DE tracks the S&P 500 ESG while 6TVM.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZA30.DE returned 19.31%/yr vs 19.11%/yr for 6TVM.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ZA30.DE charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for 6TVM.DE.
Доходность
Сравнение доходности ZA30.DE и 6TVM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZA30.DE показывает доходность 12.40%, что значительно выше, чем у 6TVM.DE с доходностью 10.96%.
ZA30.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
6TVM.DE
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZA30.DE и 6TVM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZA30.DE iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 12.40% | 5.34% | 31.19% | 24.10% | -6.60% |
6TVM.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 10.96% | 4.87% | 32.69% | 22.58% | -8.22% |
Correlation
The correlation between ZA30.DE and 6TVM.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between ZA30.DE and 6TVM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZA30.DE vs. 6TVM.DE — Ранг доходности на риск
ZA30.DE
6TVM.DE
Сравнение ZA30.DE c 6TVM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZA30.DE | 6TVM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.38 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.28 | 3.51 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.33 | 12.39 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZA30.DE и 6TVM.DE
Максимальная просадка ZA30.DE за все время составила -23.45%, примерно равная максимальной просадке 6TVM.DE в -23.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZA30.DE и 6TVM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZA30.DE | 6TVM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -23.37% | -0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.91% | -7.10% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.45% | -23.37% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.91% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -4.02% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.02% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZA30.DE и 6TVM.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist (6TVM.DE) имеют волатильность 3.30% и 3.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZA30.DE | 6TVM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 3.35% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.02% | 8.02% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 11.94% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.40% | 15.26% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.40% | 15.23% | -0.83% |
Сравнение комиссий ZA30.DE и 6TVM.DE
ZA30.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии 6TVM.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZA30.DE и 6TVM.DE
ZA30.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 6TVM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6TVM.DE Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF USD Dist | 0.90% | 1.00% | 1.28% | 1.03% | 2.12% | 1.08% | 0.61% |
ZA30.DE iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ZA30.DE and 6TVM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, 6TVM.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
6TVM.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for ZA30.DE.
ZA30.DE tracks S&P 500 ESG, while 6TVM.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.07% for ZA30.DE and 0.05% for 6TVM.DE.
Подберите оптимальное распределение для ZA30.DE и 6TVM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор