PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YYYY.DE с JGPI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YYYY.DE с JGPI.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YYYY.DE (YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF) and JGPI.DE (JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)) are both exchange-traded funds - YYYY.DE is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while JGPI.DE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, YYYY.DE returned -0.89% vs 4.10% for JGPI.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. YYYY.DE charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JGPI.DE.

Доходность

Сравнение доходности YYYY.DE и JGPI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YYYY.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YYYY.DE показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у JGPI.DE с доходностью 1.25%.

YYYY.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-8.19%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-3.46%
1 год
-0.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JGPI.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.38%
1 год
4.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YYYY.DE и JGPI.DE

2026 (YTD)2025
YYYY.DE
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		-3.33%15.30%
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		1.25%-5.00%

Correlation

The correlation between YYYY.DE and JGPI.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)

Часто сравнивают с YYYY.DE:
YYYY.DE с JEIA.DEYYYY.DE с JEIP.DEYYYY.DE с IGOG.DEYYYY.DE с JEQA.DEYYYY.DE с JEGA.DEYYYY.DE с METY.DEYYYY.DE с QQQY.DE
Часто сравнивают с JGPI.DE:
JGPI.DE с JEPIJGPI.DE с TDIV.ASJGPI.DE с JGGI.LJGPI.DE с JEIP.LJGPI.DE с VUAA.LJGPI.DE с QYLDJGPI.DE с TSWE.DE

Доходность на риск

YYYY.DE vs. JGPI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YYYY.DE
Ранг доходности на риск YYYY.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYYY.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYYY.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYYY.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYYY.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYYY.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
JGPI.DE
Ранг доходности на риск JGPI.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGPI.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGPI.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGPI.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGPI.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGPI.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YYYY.DE c JGPI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YYYY.DE) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YYYY.DEJGPI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.41

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
0.64

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

0.45

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

1.22

-1.32

YYYY.DE vs. JGPI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YYYY.DE на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа JGPI.DE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YYYY.DE и JGPI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YYYY.DE и JGPI.DE

Максимальная просадка YYYY.DE за все время составила -20.48%, что больше максимальной просадки JGPI.DE в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YYYY.DE и JGPI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YYYY.DEJGPI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.48%

-12.12%

-8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.48%

-9.09%

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.64%

-6.77%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-4.51%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.46%

3.34%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности YYYY.DE и JGPI.DE

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YYYY.DE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) (JGPI.DE) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что YYYY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGPI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YYYY.DEJGPI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

3.47%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

7.14%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

10.08%

+9.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

10.32%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

10.32%

+11.69%

Сравнение комиссий YYYY.DE и JGPI.DE

YYYY.DE берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JGPI.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YYYY.DE и JGPI.DE

Дивидендная доходность YYYY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 27.92%, что больше доходности JGPI.DE в 8.12%

ПозицияTTM20252024
JGPI.DE
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist)		8.12%8.08%6.27%
YYYY.DE
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF		27.92%17.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YYYY.DE and JGPI.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGPI.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGPI.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for YYYY.DE.

YYYY.DE is categorized as Derivative Income, while JGPI.DE is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for YYYY.DE and 0.35% for JGPI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YYYY.DE и JGPI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор