Сравнение YTSL.NEO с CBNK.TO
YTSL.NEO (Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF) and CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, YTSL.NEO returned 28.69%/yr vs 38.97%/yr for CBNK.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YTSL.NEO и CBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YTSL.NEO показывает доходность -7.41%, что значительно ниже, чем у CBNK.TO с доходностью 28.26%.
YTSL.NEO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- -7.41%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 49.81%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBNK.TO
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 9.57%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 32.45%
- 1 год
- 83.05%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YTSL.NEO и CBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | -7.41% | 27.43% | 46.11% | 106.56% | -20.20% |
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 28.26% | 51.67% | 27.42% | 8.42% | 1.89% |
Correlation
The correlation between YTSL.NEO and CBNK.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YTSL.NEO vs. CBNK.TO — Ранг доходности на риск
YTSL.NEO
CBNK.TO
Сравнение YTSL.NEO c CBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YTSL.NEO | CBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.90 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 8.32 | -6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 35.92 | -30.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YTSL.NEO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 5.33 | -4.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.13 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок YTSL.NEO и CBNK.TO
Максимальная просадка YTSL.NEO за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки CBNK.TO в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTSL.NEO и CBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YTSL.NEO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -32.12% | -26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -10.03% | -14.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.40% | -17.92% | -40.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.46% | -0.19% | -8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.46% | -10.91% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 2.32% | +7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности YTSL.NEO и CBNK.TO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.78% по сравнению с Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что YTSL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YTSL.NEO | CBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.78% | 5.95% | +6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.36% | 13.37% | +15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 15.66% | +32.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | 17.57% | +44.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.82% | 17.57% | +44.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YTSL.NEO и CBNK.TO
Дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 46.17%, что больше доходности CBNK.TO в 5.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.82% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% |
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | 46.17% | 36.11% | 12.80% | 24.07% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
YTSL.NEO and CBNK.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Mulvihill.
Подберите оптимальное распределение для YTSL.NEO и CBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор