PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YPLT.NEO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YPLT.NEO с ENCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YPLT.NEO (Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YPLT.NEO returned 23.07% vs 44.04% for ENCC.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. YPLT.NEO charges 0.40%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности YPLT.NEO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YPLT.NEO показывает доходность -12.90%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%.

YPLT.NEO

1 день
-0.28%
1 месяц
4.56%
С начала года
-12.90%
6 месяцев
-13.41%
1 год
23.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
3.00%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.45%
1 год
44.04%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YPLT.NEO и ENCC.TO

2026 (YTD)2025
YPLT.NEO
Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF		-12.90%62.74%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%10.24%

Correlation

The correlation between YPLT.NEO and ENCC.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.03

The correlation between YPLT.NEO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с YPLT.NEO:
YPLT.NEO с NXF.TOYPLT.NEO с AVGY.TOYPLT.NEO с EMAX.TOYPLT.NEO с EQLI.TOYPLT.NEO с HDIV.TOYPLT.NEO с PLTE.TOYPLT.NEO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

YPLT.NEO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YPLT.NEO
Ранг доходности на риск YPLT.NEO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YPLT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPLT.NEO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPLT.NEO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPLT.NEO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPLT.NEO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YPLT.NEO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YPLT.NEOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
3.16

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.95
4.02

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.56

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

5.22

-4.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.23

18.57

-17.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YPLT.NEO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YPLT.NEO на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YPLT.NEO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YPLT.NEOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

3.16

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.00

+0.45

Просадки

Сравнение просадок YPLT.NEO и ENCC.TO

Максимальная просадка YPLT.NEO за все время составила -41.92%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPLT.NEO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YPLT.NEOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.92%

-89.91%

+47.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.92%

-8.48%

-33.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.50%

-1.24%

-25.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.41%

-39.81%

+24.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.82%

2.38%

+16.44%

Волатильность

Сравнение волатильности YPLT.NEO и ENCC.TO

Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF (YPLT.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.68% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что YPLT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YPLT.NEOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.68%

5.70%

+7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.56%

12.31%

+33.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.49%

14.05%

+46.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.27%

23.03%

+46.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.27%

29.04%

+40.23%

Сравнение комиссий YPLT.NEO и ENCC.TO

YPLT.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YPLT.NEO и ENCC.TO

Дивидендная доходность YPLT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.84%, что больше доходности ENCC.TO в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%
YPLT.NEO
Palantir (PLTR) Yield Shares Purpose ETF		47.84%14.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YPLT.NEO and ENCC.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YPLT.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YPLT.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

They also come from different issuers: Purpose and Global X. Their fees differ too: 0.40% for YPLT.NEO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YPLT.NEO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор