PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YMSF.DE с JEIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMSF.DE и JEIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMSF.DE и JEIA.DE


Доходность по периодам

С начала года, YMSF.DE показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у JEIA.DE с доходностью 1.29%.


YMSF.DE

1 день
-1.15%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-29.08%
1 год
-17.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

JEIA.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-3.35%
С начала года
1.29%
6 месяцев
4.54%
1 год
0.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMSF.DE и JEIA.DE

YMSF.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEIA.DE в 0.35%.


Доходность на риск

YMSF.DE vs. JEIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YMSF.DE
Ранг доходности на риск YMSF.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMSF.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMSF.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMSF.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина

JEIA.DE
Ранг доходности на риск JEIA.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEIA.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEIA.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEIA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEIA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMSF.DE c JEIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMSF.DEJEIA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.06

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

0.17

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.03

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.14

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

0.59

-1.34

YMSF.DE vs. JEIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMSF.DE на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа JEIA.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMSF.DE и JEIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YMSF.DEJEIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.06

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.11

-0.54

Корреляция

Корреляция между YMSF.DE и JEIA.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YMSF.DE и JEIA.DE

Дивидендная доходность YMSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, тогда как JEIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок YMSF.DE и JEIA.DE

Максимальная просадка YMSF.DE за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки JEIA.DE в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMSF.DE и JEIA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


YMSF.DEJEIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-18.73%

-22.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.28%

-12.30%

-28.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.12%

-6.12%

-35.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-7.45%

-6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

2.21%

+16.32%

Волатильность

Сравнение волатильности YMSF.DE и JEIA.DE

IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что YMSF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YMSF.DEJEIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

2.68%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

5.69%

+20.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.11%

13.37%

+17.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

13.00%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

13.00%

+16.33%