Сравнение YMSF.DE с JEIA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE).
YMSF.DE и JEIA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMSF.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. JEIA.DE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMSF.DE и JEIA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMSF.DE и JEIA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMSF.DE IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | -26.34% | -1.48% | 2.79% |
JEIA.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.29% | -4.14% | -0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, YMSF.DE показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у JEIA.DE с доходностью 1.29%.
YMSF.DE
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -26.34%
- 6 месяцев
- -29.08%
- 1 год
- -17.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEIA.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMSF.DE и JEIA.DE
YMSF.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии JEIA.DE в 0.35%.
Доходность на риск
YMSF.DE vs. JEIA.DE — Ранг доходности на риск
YMSF.DE
JEIA.DE
Сравнение YMSF.DE c JEIA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) и JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMSF.DE | JEIA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.06 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 0.17 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.03 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.14 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.59 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMSF.DE | JEIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.06 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.11 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между YMSF.DE и JEIA.DE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMSF.DE и JEIA.DE
Дивидендная доходность YMSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, тогда как JEIA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
YMSF.DE IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP | 8.56% | 7.16% |
JEIA.DE JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YMSF.DE и JEIA.DE
Максимальная просадка YMSF.DE за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки JEIA.DE в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMSF.DE и JEIA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMSF.DE | JEIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.28% | -18.73% | -22.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.28% | -12.30% | -28.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.12% | -6.12% | -35.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -7.45% | -6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 2.21% | +16.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMSF.DE и JEIA.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с JPMorgan US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JEIA.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что YMSF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMSF.DE | JEIA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 2.68% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 5.69% | +20.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.11% | 13.37% | +17.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.33% | 13.00% | +16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.33% | 13.00% | +16.33% |