Сравнение YMAP.L с XAID.L
YMAP.L (YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF) and XAID.L (Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds. YMAP.L is actively managed, while XAID.L is passively managed. Over the past year, YMAP.L returned 15.10% vs 66.94% for XAID.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAP.L charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for XAID.L.
Доходность
Сравнение доходности YMAP.L и XAID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YMAP.L торгуется в GBp, в то время как XAID.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAID.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YMAP.L показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у XAID.L с доходностью 36.92%.
YMAP.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAID.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 18.59%
- С начала года
- 36.92%
- 6 месяцев
- 37.83%
- 1 год
- 66.94%
- 3 года*
- 36.41%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAP.L и XAID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAP.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 6.23% | 17.95% |
XAID.L Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 36.88% | 32.31% |
Correlation
The correlation between YMAP.L and XAID.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.73 |
The correlation between YMAP.L and XAID.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAP.L vs. XAID.L — Ранг доходности на риск
YMAP.L
XAID.L
Сравнение YMAP.L c XAID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAP.L) и Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAP.L | XAID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.55 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 5.10 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 14.38 | -12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAP.L | XAID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.25 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 1.02 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок YMAP.L и XAID.L
Максимальная просадка YMAP.L за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки XAID.L в -30.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAP.L и XAID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAP.L | XAID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -30.36% | +9.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -13.00% | -7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -2.68% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -6.80% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 4.63% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAP.L и XAID.L
Текущая волатильность для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAP.L) составляет 4.33%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C (XAID.L) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что YMAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAP.L | XAID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 8.56% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 16.63% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 20.38% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 24.14% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 23.43% | -3.37% |
Сравнение комиссий YMAP.L и XAID.L
YMAP.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XAID.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAP.L и XAID.L
Дивидендная доходность YMAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.09%, тогда как XAID.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
XAID.L Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% |
YMAP.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.09% | 17.21% |
Часто задаваемые вопросы
YMAP.L and XAID.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XAID.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XAID.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for YMAP.L.
They also come from different issuers: YieldMax and Xtrackers. Their fees differ too: 0.99% for YMAP.L and 0.35% for XAID.L.
Подберите оптимальное распределение для YMAP.L и XAID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор