Сравнение YMAP.L с VPNG.L
YMAP.L (YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF) and VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds. YMAP.L is actively managed, while VPNG.L is passively managed. Over the past year, YMAP.L returned 15.10% vs 79.93% for VPNG.L. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAP.L charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for VPNG.L.
Доходность
Сравнение доходности YMAP.L и VPNG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YMAP.L торгуется в GBp, в то время как VPNG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPNG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YMAP.L показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у VPNG.L с доходностью 50.78%.
YMAP.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPNG.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 50.78%
- 6 месяцев
- 48.78%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAP.L и VPNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAP.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 6.23% | 17.95% |
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 50.78% | 26.13% |
Correlation
The correlation between YMAP.L and VPNG.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between YMAP.L and VPNG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAP.L vs. VPNG.L — Ранг доходности на риск
YMAP.L
VPNG.L
Сравнение YMAP.L c VPNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAP.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAP.L | VPNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.58 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 5.73 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 19.68 | -18.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAP.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.66 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.71 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок YMAP.L и VPNG.L
Максимальная просадка YMAP.L за все время составила -20.86%, что меньше максимальной просадки VPNG.L в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAP.L и VPNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAP.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.86% | -26.74% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.86% | -14.22% | -6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -1.94% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -11.45% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 4.15% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAP.L и VPNG.L
Текущая волатильность для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAP.L) составляет 4.33%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) волатильность равна 6.89%. Это указывает на то, что YMAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAP.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.89% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.08% | 16.34% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 22.38% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 20.73% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 20.73% | -0.67% |
Сравнение комиссий YMAP.L и VPNG.L
YMAP.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VPNG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAP.L и VPNG.L
Дивидендная доходность YMAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.09%, тогда как VPNG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% |
YMAP.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.09% | 17.21% |
Часто задаваемые вопросы
YMAP.L and VPNG.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPNG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPNG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for YMAP.L.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for YMAP.L and 0.50% for VPNG.L.
Подберите оптимальное распределение для YMAP.L и VPNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор