Сравнение YMAP.L с SHLG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAP.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L).
YMAP.L и SHLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAP.L - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г.. SHLG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 29 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAP.L и SHLG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAP.L и SHLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAP.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -13.45% | 17.95% |
SHLG.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | -2.44% | 12.39% |
Разные валюты инструментов
YMAP.L торгуется в GBp, в то время как SHLG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YMAP.L показывает доходность -13.45%, что значительно ниже, чем у SHLG.L с доходностью -2.44%.
YMAP.L
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -13.45%
- 6 месяцев
- -15.55%
- 1 год
- 1.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLG.L
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAP.L и SHLG.L
YMAP.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SHLG.L в 0.40%.
Доходность на риск
YMAP.L vs. SHLG.L — Ранг доходности на риск
YMAP.L
SHLG.L
Сравнение YMAP.L c SHLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAP.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAP.L | SHLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.49 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.11 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.75 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.16 | 1.79 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAP.L | SHLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.49 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.42 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между YMAP.L и SHLG.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAP.L и SHLG.L
Дивидендная доходность YMAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 25.15%, что больше доходности SHLG.L в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YMAP.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 25.15% | 17.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHLG.L iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) | 0.54% | 0.53% | 0.60% | 0.55% | 0.76% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок YMAP.L и SHLG.L
Максимальная просадка YMAP.L за все время составила -22.57%, что меньше максимальной просадки SHLG.L в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAP.L и SHLG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAP.L | SHLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.57% | -26.91% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.57% | -12.59% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.78% | -8.12% | -12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -9.63% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.23% | 5.27% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAP.L и SHLG.L
Текущая волатильность для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAP.L) составляет 4.65%, в то время как у iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLG.L) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что YMAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAP.L | SHLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 5.78% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.67% | 13.74% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 19.88% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.88% | 18.60% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.88% | 18.58% | +2.30% |