Сравнение YIEL.L с SP5L.L
YIEL.L (Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist) and SP5L.L (Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc) are both exchange-traded funds - YIEL.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while SP5L.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YIEL.L returned 3.06%/yr vs 13.24%/yr for SP5L.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. YIEL.L charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for SP5L.L.
Доходность
Сравнение доходности YIEL.L и SP5L.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YIEL.L торгуется в EUR, в то время как SP5L.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SP5L.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YIEL.L показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у SP5L.L с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции YIEL.L уступали акциям SP5L.L по среднегодовой доходности: 3.06% против 13.24% соответственно.
YIEL.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 3.06%
SP5L.L
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 24.83%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 14.13%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам YIEL.L и SP5L.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YIEL.L Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 0.87% | 5.74% | 6.35% | 9.76% | -11.04% | 1.61% | 1.47% | 10.54% | -4.50% | 4.48% |
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 11.00% | 3.79% | 33.76% | 22.54% | -13.54% | 39.72% | 7.73% | 35.00% | -0.25% | -8.86% |
Correlation
The correlation between YIEL.L and SP5L.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YIEL.L vs. SP5L.L — Ранг доходности на риск
YIEL.L
SP5L.L
Сравнение YIEL.L c SP5L.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (YIEL.L) и Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YIEL.L | SP5L.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.46 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 12.38 | -6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YIEL.L и SP5L.L
Максимальная просадка YIEL.L за все время составила -25.67%, что меньше максимальной просадки SP5L.L в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YIEL.L и SP5L.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YIEL.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.67% | -32.90% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.16% | -7.15% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.65% | -22.84% | +19.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.59% | -22.84% | +6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.67% | -32.90% | +7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.94% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -7.79% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.00% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности YIEL.L и SP5L.L
Текущая волатильность для Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (YIEL.L) составляет 0.62%, в то время как у Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc (SP5L.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что YIEL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SP5L.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YIEL.L | SP5L.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 3.42% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 7.87% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 11.48% | -8.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.42% | 19.47% | -14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.93% | 19.11% | -12.18% |
Сравнение комиссий YIEL.L и SP5L.L
YIEL.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SP5L.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YIEL.L и SP5L.L
Дивидендная доходность YIEL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, тогда как SP5L.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP5L.L Lyxor S&P 500 UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YIEL.L Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 4.04% | 4.07% | 2.29% | 3.31% | 3.55% | 2.85% | 3.16% | 3.67% | 4.00% | 4.05% | 4.80% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
YIEL.L and SP5L.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SP5L.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SP5L.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for YIEL.L.
YIEL.L is categorized as European High Yield Bonds, while SP5L.L is S&P 500. YIEL.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while SP5L.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for YIEL.L and 0.07% for SP5L.L.
Подберите оптимальное распределение для YIEL.L и SP5L.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор