PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YGOG.NEO с HBIL-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YGOG.NEO с HBIL-U.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) and HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) are both exchange-traded funds - YGOG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose, while HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton. Both are actively managed. Over the past year, YGOG.NEO returned 92.76% vs 6.60% for HBIL-U.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YGOG.NEO и HBIL-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

YGOG.NEO торгуется в CAD, в то время как HBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YGOG.NEO показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у HBIL-U.TO с доходностью 3.86%.

YGOG.NEO

1 день
-2.00%
1 месяц
-4.79%
6 месяцев
1.86%
С начала года
7.83%
1 год
92.76%
3 года*
40.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBIL-U.TO

1 день
-0.00%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
2.21%
С начала года
3.86%
1 год
6.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YGOG.NEO и HBIL-U.TO

2026 (YTD)20252024
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		7.83%69.46%23.16%
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		3.86%0.03%4.69%

Correlation

The correlation between YGOG.NEO and HBIL-U.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units

Часто сравнивают с YGOG.NEO:
YGOG.NEO с HBF.TOYGOG.NEO с CBNK.TOYGOG.NEO с MSHE.TOYGOG.NEO с TEC.TOYGOG.NEO с HLIF.TOYGOG.NEO с TXF.TOYGOG.NEO с GOGY.TO
Часто сравнивают с HBIL-U.TO:
HBIL-U.TO с HYLD-U.TOHBIL-U.TO с HTB.TOHBIL-U.TO с TULB.TOHBIL-U.TO с ZPL.TOHBIL-U.TO с BANK.TOHBIL-U.TO с HBND.TOHBIL-U.TO с MIX.TO

Доходность на риск

YGOG.NEO vs. HBIL-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGOG.NEO
Ранг доходности на риск YGOG.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGOG.NEO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGOG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGOG.NEO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGOG.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGOG.NEO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGOG.NEO c HBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YGOG.NEOHBIL-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.42

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.03

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

1.65

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

4.19

+9.20

YGOG.NEO vs. HBIL-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGOG.NEO на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа HBIL-U.TO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGOG.NEO и HBIL-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YGOG.NEO и HBIL-U.TO

Максимальная просадка YGOG.NEO за все время составила -34.24%, что больше максимальной просадки HBIL-U.TO в -6.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGOG.NEO и HBIL-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YGOG.NEOHBIL-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-6.68%

-27.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.82%

-4.01%

-17.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.19%

-2.20%

-11.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-2.26%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.95%

1.58%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности YGOG.NEO и HBIL-U.TO

Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что YGOG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YGOG.NEOHBIL-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.21%

1.82%

+11.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.43%

3.60%

+21.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.52%

4.68%

+28.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.12%

5.85%

+27.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.12%

5.85%

+27.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGOG.NEO и HBIL-U.TO

Дивидендная доходность YGOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности HBIL-U.TO в 6.74%

ПозицияTTM2025202420232022
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units		6.74%7.37%2.40%0.00%0.00%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		9.07%5.84%6.63%7.24%0.91%

Часто задаваемые вопросы

YGOG.NEO and HBIL-U.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YGOG.NEO is categorized as Derivative Income, while HBIL-U.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Purpose and Hamilton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YGOG.NEO и HBIL-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор