Сравнение YGOG.NEO с ENCC.TO
YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, YGOG.NEO returned 47.06%/yr vs 23.36%/yr for ENCC.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. YGOG.NEO charges 0.40%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности YGOG.NEO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGOG.NEO показывает доходность 16.00%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%.
YGOG.NEO
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- 16.00%
- 6 месяцев
- 14.93%
- 1 год
- 127.62%
- 3 года*
- 47.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 26.45%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам YGOG.NEO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 16.00% | 69.45% | 46.37% | 56.07% | 1.18% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 30.00% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 3.41% |
Correlation
The correlation between YGOG.NEO and ENCC.TO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between YGOG.NEO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов YGOG.NEO и ENCC.TO
Секторы
YGOG.NEO
ENCC.TO
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Коммуникационные услуги
YGOG.NEO
ENCC.TO
-
Сырьевые материалы
YGOG.NEO
-
ENCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
YGOG.NEO
-
ENCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
YGOG.NEO
-
ENCC.TO
-
Энергетика
YGOG.NEO
-
ENCC.TO
Финансовые услуги
YGOG.NEO
-
ENCC.TO
-
Здравоохранение
YGOG.NEO
-
ENCC.TO
-
Промышленность
YGOG.NEO
-
ENCC.TO
-
Недвижимость
YGOG.NEO
-
ENCC.TO
-
Технологии
YGOG.NEO
-
ENCC.TO
-
Коммунальные услуги
YGOG.NEO
-
ENCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGOG.NEO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
YGOG.NEO
ENCC.TO
Сравнение YGOG.NEO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGOG.NEO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.56 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 5.22 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.90 | 18.57 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGOG.NEO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98 | 3.16 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.68 | 0.00 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок YGOG.NEO и ENCC.TO
Максимальная просадка YGOG.NEO за все время составила -33.45%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGOG.NEO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGOG.NEO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.45% | -89.91% | +56.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.82% | -8.48% | -13.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.45% | -16.67% | -16.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -1.24% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -39.81% | +32.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.85% | 2.38% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGOG.NEO и ENCC.TO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что YGOG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGOG.NEO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 5.70% | +6.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.20% | 12.31% | +10.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 14.05% | +18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 23.03% | +9.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 29.04% | +3.97% |
Сравнение комиссий YGOG.NEO и ENCC.TO
YGOG.NEO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGOG.NEO и ENCC.TO
Дивидендная доходность YGOG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.01% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
YGOG.NEO Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF | 7.78% | 5.84% | 14.19% | 7.22% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YGOG.NEO and ENCC.TO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
They also come from different issuers: Purpose and Global X. Their fees differ too: 0.40% for YGOG.NEO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для YGOG.NEO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор