PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YDEC с ZAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YDEC с ZAPR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

YDEC (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December) and ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, YDEC returned 9.35% vs 6.92% for ZAPR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YDEC charges 0.90%/yr vs 0.79%/yr for ZAPR.

Доходность

Сравнение доходности YDEC и ZAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YDEC показывает доходность 3.60%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 2.99%.

YDEC

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.78%
С начала года
3.60%
6 месяцев
4.03%
1 год
9.35%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.58%
10 лет*
—

ZAPR

1 день
-0.28%
1 месяц
0.26%
С начала года
2.99%
6 месяцев
3.39%
1 год
6.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YDEC и ZAPR

2026 (YTD)2025
YDEC
FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December		3.60%10.40%
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		2.99%5.29%

Correlation

The correlation between YDEC and ZAPR is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.53

The correlation between YDEC and ZAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Часто сравнивают с YDEC:
YDEC с IXCYDEC с BUFQYDEC с FDNDYDEC с ZMAYYDEC с MMAXYDEC с DOGGYDEC с ZDEK
Часто сравнивают с ZAPR:
ZAPR с DMAXZAPR с MMAXZAPR с ZOCTZAPR с ZDEKZAPR с ZNOVZAPR с ZJULZAPR с SMAX

Доходность на риск

YDEC vs. ZAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YDEC
Ранг доходности на риск YDEC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YDEC: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YDEC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YDEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YDEC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YDEC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ZAPR
Ранг доходности на риск ZAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAPR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YDEC c ZAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YDECZAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
4.66

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
8.30

-6.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

2.21

-0.89

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

17.30

-15.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.19

87.14

-79.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YDEC vs. ZAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YDEC на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа ZAPR равного 4.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YDEC и ZAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YDECZAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

4.66

-3.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

2.84

-2.32

Просадки

Сравнение просадок YDEC и ZAPR

Максимальная просадка YDEC за все время составила -23.34%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YDEC и ZAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YDECZAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.34%

-1.72%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-0.40%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.28%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-0.09%

-4.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

0.08%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности YDEC и ZAPR

FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF – December (YDEC) имеет более высокую волатильность в 2.03% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что YDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YDECZAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

0.48%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

1.05%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.69%

1.49%

+5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

2.52%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

2.52%

+8.48%

Сравнение комиссий YDEC и ZAPR

YDEC берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ZAPR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YDEC и ZAPR

Ни YDEC, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

YDEC and ZAPR have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YDEC has higher volatility (2.03%) compared to ZAPR (0.48%). In terms of maximum drawdown, YDEC dropped -23.34% vs ZAPR's -1.72%.

On 1-year performance, YDEC leads with 9.35% vs 6.92% for ZAPR. On fees, ZAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZAPR has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YDEC has performed better with a 9.35% return vs 6.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for YDEC.

YDEC and ZAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: FT Vest and Innovator. Their fees differ too: 0.90% for YDEC and 0.79% for ZAPR.

ZAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.66 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YDEC и ZAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор