PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YCSH.DE с EUNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YCSH.DE с EUNA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE).

YCSH.DE и EUNA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YCSH.DE - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. EUNA.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности YCSH.DE и EUNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YCSH.DE и EUNA.DE

2026 (YTD)20252024
YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc		0.49%2.26%0.27%
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.50%2.79%-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, YCSH.DE показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у EUNA.DE с доходностью -0.50%.

YCSH.DE

1 день
0.02%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.99%
1 год
2.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNA.DE

1 день
0.51%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.34%
3 года*
2.07%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с YCSH.DE:
YCSH.DE с XEON.DEYCSH.DE с EUNU.DEYCSH.DE с ISPA.DEYCSH.DE с EUNL.DEYCSH.DE с IS3N.DEYCSH.DE с QDVE.DEYCSH.DE с IUSQ.DE
Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VHVG.L

Сравнение комиссий YCSH.DE и EUNA.DE

И YCSH.DE, и EUNA.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

YCSH.DE
iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Доходность на риск

YCSH.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YCSH.DE
Ранг доходности на риск YCSH.DE: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCSH.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YCSH.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YCSH.DEEUNA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

13.05

0.37

+12.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

30.51

0.53

+29.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.76

1.07

+8.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

53.39

0.52

+52.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

416.15

1.37

+414.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YCSH.DE vs. EUNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YCSH.DE на текущий момент составляет 13.05, что выше коэффициента Шарпа EUNA.DE равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YCSH.DE и EUNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YCSH.DEEUNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05

0.37

+12.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.08

-0.05

+11.13

Корреляция

Корреляция между YCSH.DE и EUNA.DE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YCSH.DE и EUNA.DE

Ни YCSH.DE, ни EUNA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок YCSH.DE и EUNA.DE

Максимальная просадка YCSH.DE за все время составила -0.07%, что меньше максимальной просадки EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YCSH.DE и EUNA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

YCSH.DEEUNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.07%

-17.79%

+17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-2.57%

+2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.69%

+8.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.72%

+6.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.97%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности YCSH.DE и EUNA.DE

Текущая волатильность для iShares € Cash UCITS ETF EUR Acc (YCSH.DE) составляет 0.05%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что YCSH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YCSH.DEEUNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

1.74%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.08%

2.38%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16%

3.60%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.20%

4.58%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.20%

4.27%

-4.07%