PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YAVG.NEO с HBIL-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YAVG.NEO и HBIL-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

YAVG.NEO торгуется в CAD, в то время как HBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, YAVG.NEO показывает доходность 26.00%, что значительно выше, чем у HBIL-U.TO с доходностью 3.86%.


YAVG.NEO

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
22.86%
С начала года
26.00%
1 год
60.30%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HBIL-U.TO

1 день
-0.00%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
2.21%
С начала года
3.86%
1 год
6.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YAVG.NEO и HBIL-U.TO


Correlation

The correlation between YAVG.NEO and HBIL-U.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

YAVG.NEO vs. HBIL-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YAVG.NEO
Ранг доходности на риск YAVG.NEO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAVG.NEO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAVG.NEO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAVG.NEO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAVG.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAVG.NEO: 4545
Ранг коэф-та Мартина

HBIL-U.TO
Ранг доходности на риск HBIL-U.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL-U.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL-U.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL-U.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL-U.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAVG.NEO c HBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YAVG.NEOHBIL-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

1.65

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

4.19

+1.41

YAVG.NEO vs. HBIL-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAVG.NEO на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBIL-U.TO равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAVG.NEO и HBIL-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YAVG.NEO и HBIL-U.TO

Максимальная просадка YAVG.NEO за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки HBIL-U.TO в -6.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAVG.NEO и HBIL-U.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YAVG.NEOHBIL-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.03%

-6.68%

-33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.90%

-4.01%

-21.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.62%

-2.20%

-19.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-2.26%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

1.58%

+9.26%

Волатильность

Сравнение волатильности YAVG.NEO и HBIL-U.TO

Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что YAVG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YAVG.NEOHBIL-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.15%

1.82%

+14.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.66%

3.60%

+40.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.35%

4.68%

+50.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.63%

5.85%

+49.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.63%

5.85%

+49.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAVG.NEO и HBIL-U.TO

Дивидендная доходность YAVG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 29.26%, что больше доходности HBIL-U.TO в 6.74%


ПозицияTTM20252024
HBIL-U.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units
6.74%7.37%2.40%
YAVG.NEO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF
29.26%8.90%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YAVG.NEO and HBIL-U.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YAVG.NEO is categorized as Derivative Income, while HBIL-U.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Purpose Investments and Hamilton.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YAVG.NEO и HBIL-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор