Сравнение YAVG.NEO с HBIL-U.TO
YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) and HBIL-U.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units) are both exchange-traded funds - YAVG.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments, while HBIL-U.TO is a Government Bonds fund actively managed by Hamilton. Both are actively managed. Over the past year, YAVG.NEO returned 60.30% vs 6.60% for HBIL-U.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YAVG.NEO и HBIL-U.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YAVG.NEO торгуется в CAD, в то время как HBIL-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBIL-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YAVG.NEO показывает доходность 26.00%, что значительно выше, чем у HBIL-U.TO с доходностью 3.86%.
YAVG.NEO
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 22.86%
- С начала года
- 26.00%
- 1 год
- 60.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBIL-U.TO
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 2.21%
- С начала года
- 3.86%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YAVG.NEO и HBIL-U.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 26.00% | 56.73% |
HBIL-U.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units | 3.86% | 0.38% |
Correlation
The correlation between YAVG.NEO and HBIL-U.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAVG.NEO vs. HBIL-U.TO — Ранг доходности на риск
YAVG.NEO
HBIL-U.TO
Сравнение YAVG.NEO c HBIL-U.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YAVG.NEO | HBIL-U.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.65 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 4.19 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YAVG.NEO и HBIL-U.TO
Максимальная просадка YAVG.NEO за все время составила -40.03%, что больше максимальной просадки HBIL-U.TO в -6.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAVG.NEO и HBIL-U.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAVG.NEO | HBIL-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.03% | -6.68% | -33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -4.01% | -21.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.62% | -2.20% | -19.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -2.26% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 1.58% | +9.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAVG.NEO и HBIL-U.TO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units (HBIL-U.TO) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что YAVG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAVG.NEO | HBIL-U.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 1.82% | +14.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | 3.60% | +40.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.35% | 4.68% | +50.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.63% | 5.85% | +49.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.63% | 5.85% | +49.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAVG.NEO и HBIL-U.TO
Дивидендная доходность YAVG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 29.26%, что больше доходности HBIL-U.TO в 6.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HBIL-U.TO Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF USD Unhedged Units | 6.74% | 7.37% | 2.40% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 29.26% | 8.90% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YAVG.NEO and HBIL-U.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAVG.NEO is categorized as Derivative Income, while HBIL-U.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Purpose Investments and Hamilton.
Подберите оптимальное распределение для YAVG.NEO и HBIL-U.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор