Сравнение YAVG.NEO с GOGY.TO
YAVG.NEO (Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF) and GOGY.TO (Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YAVG.NEO returned 105.48% vs 132.30% for GOGY.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YAVG.NEO и GOGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAVG.NEO показывает доходность 42.78%, что значительно выше, чем у GOGY.TO с доходностью 19.65%.
YAVG.NEO
- 1 день
- -10.74%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 42.78%
- 6 месяцев
- 30.18%
- 1 год
- 105.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOGY.TO
- 1 день
- 4.65%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- 19.65%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 132.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YAVG.NEO и GOGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 42.78% | 92.61% |
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 19.65% | 80.98% |
Correlation
The correlation between YAVG.NEO and GOGY.TO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAVG.NEO vs. GOGY.TO — Ранг доходности на риск
YAVG.NEO
GOGY.TO
Сравнение YAVG.NEO c GOGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) и Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAVG.NEO | GOGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.64 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 6.61 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 24.24 | -12.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAVG.NEO | GOGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 4.31 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 2.48 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок YAVG.NEO и GOGY.TO
Максимальная просадка YAVG.NEO за все время составила -39.57%, что больше максимальной просадки GOGY.TO в -20.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAVG.NEO и GOGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAVG.NEO | GOGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.57% | -20.87% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.90% | -20.14% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.18% | -6.41% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -5.08% | -3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 5.48% | +3.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAVG.NEO и GOGY.TO
Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF (YAVG.NEO) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (GOGY.TO) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что YAVG.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAVG.NEO | GOGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 10.24% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.35% | 21.87% | +17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.06% | 30.90% | +18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.26% | 34.78% | +18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.26% | 34.78% | +18.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAVG.NEO и GOGY.TO
Дивидендная доходность YAVG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 24.38%, что больше доходности GOGY.TO в 12.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GOGY.TO Harvest Alphabet Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 12.21% | 8.04% |
YAVG.NEO Broadcom (AVGO) Yield Shares Purpose ETF | 24.38% | 8.90% |
Часто задаваемые вопросы
YAVG.NEO and GOGY.TO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для YAVG.NEO и GOGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор