PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YASLX с QISIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YASLX с QISIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YASLX (AMG Yacktman Special Opportunities Fund) and QISIX (Pear Tree Polaris International Opportunities Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 5 years, YASLX returned 4.42%/yr vs 3.14%/yr for QISIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YASLX charges 1.86%/yr vs 1.22%/yr for QISIX.

Доходность

Сравнение доходности YASLX и QISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YASLX показывает доходность 17.60%, а QISIX немного ниже – 17.22%.

YASLX

1 день
0.08%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.60%
6 месяцев
16.00%
1 год
18.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
4.42%
10 лет*
11.42%

QISIX

1 день
1.77%
1 месяц
8.46%
С начала года
17.22%
6 месяцев
17.41%
1 год
23.17%
3 года*
12.65%
5 лет*
3.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YASLX и QISIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		17.60%6.27%11.23%3.65%-13.59%24.45%12.82%10.45%
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		17.22%18.14%-5.09%16.38%-19.17%3.48%13.72%18.84%

Correlation

The correlation between YASLX and QISIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.57

The correlation between YASLX and QISIX shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Часто сравнивают с YASLX:
YASLX с SKSEXYASLX с FTISXYASLX с ALOIXYASLX с COIIXYASLX с MEQFXYASLX с MWNIXYASLX с CHTTX
Часто сравнивают с QISIX:
QISIX с AIOIXQISIX с COIIXQISIX с SAISXQISIX с EEOFXQISIX с WCFOXQISIX с WAIOXQISIX с DRIOX

Доходность на риск

YASLX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YASLX
Ранг доходности на риск YASLX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YASLX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YASLX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YASLX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YASLX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YASLX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QISIX
Ранг доходности на риск QISIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YASLX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YASLXQISIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.79

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.67

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.22

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

7.44

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YASLX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YASLX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QISIX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YASLX и QISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YASLXQISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.79

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.21

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.13

Просадки

Сравнение просадок YASLX и QISIX

Максимальная просадка YASLX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YASLX и QISIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YASLXQISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-41.11%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-10.48%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-15.47%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.74%

-37.79%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-12.10%

+3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.11%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности YASLX и QISIX

Текущая волатильность для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) составляет 2.62%, в то время как у Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что YASLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YASLXQISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.85%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

10.79%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

13.02%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.32%

14.87%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

16.02%

-0.99%

Сравнение комиссий YASLX и QISIX

YASLX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии QISIX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YASLX и QISIX

YASLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QISIX
Pear Tree Polaris International Opportunities Fund		1.61%1.89%3.29%1.27%1.66%2.52%0.68%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
YASLX
AMG Yacktman Special Opportunities Fund		0.00%0.00%15.82%8.97%0.94%3.85%2.62%12.95%9.89%4.86%3.28%4.59%

Часто задаваемые вопросы

YASLX and QISIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QISIX has higher volatility (3.85%) compared to YASLX (2.62%). In terms of maximum drawdown, YASLX dropped -38.91% vs QISIX's -41.11%.

QISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YASLX и QISIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор