Сравнение YASLX с QISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX).

YASLX управляется AMG. Фонд был запущен 29 июн. 2014 г.. QISIX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности YASLX и QISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YASLX и QISIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund	9.59%	6.27%	11.23%	3.65%	-13.59%	24.45%	12.82%	10.45%
QISIX Pear Tree Polaris International Opportunities Fund	-2.27%	18.14%	-5.09%	16.38%	-19.17%	3.48%	13.72%	18.84%

Доходность по периодам

С начала года, YASLX показывает доходность 9.59%, что значительно выше, чем у QISIX с доходностью -2.27%.

YASLX

1 день: 1.89%

1 месяц: -2.78%

С начала года: 9.59%

6 месяцев: 4.21%

1 год: 16.11%

3 года*: 10.42%

5 лет*: 4.82%

10 лет*: 10.88%

QISIX

1 день: 0.23%

1 месяц: -7.24%

С начала года: -2.27%

6 месяцев: -3.61%

1 год: 10.81%

3 года*: 5.36%

5 лет*: 0.27%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

Название символа

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Часто сравнивают с YASLX:

YASLX с ALOIX YASLX с COIIX YASLX с ARSVX YASLX с MEQFX YASLX с MWNIX YASLX с SKSEX YASLX с IEGAX

Часто сравнивают с QISIX:

QISIX с AIOIX QISIX с SAISX QISIX с EEOFX QISIX с IEGAX QISIX с COIIX QISIX с WCFOX QISIX с DRIOX

Сравнение комиссий YASLX и QISIX

YASLX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии QISIX в 1.22%.

YASLX

AMG Yacktman Special Opportunities Fund

QISIX

Pear Tree Polaris International Opportunities Fund

Доходность на риск

YASLX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YASLX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QISIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YASLX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) и Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	YASLX	QISIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.36	0.85	+0.51
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.75	1.17	+0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.17	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.64	0.82	+0.82
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.40	2.68	+1.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YASLX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YASLX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа QISIX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YASLX и QISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	YASLX	QISIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.36	0.85	+0.51
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.02	+0.28
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.73	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.58	0.33	+0.25

Корреляция

Корреляция между YASLX и QISIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YASLX и QISIX

YASLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
YASLX AMG Yacktman Special Opportunities Fund	0.00%	0.00%	15.82%	8.97%	0.94%	3.85%	2.62%	12.95%	9.89%	4.86%	3.28%	4.59%
QISIX Pear Tree Polaris International Opportunities Fund	1.93%	1.89%	3.29%	1.27%	1.66%	2.52%	0.68%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок YASLX и QISIX

Максимальная просадка YASLX за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки QISIX в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YASLX и QISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	YASLX	QISIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-38.91%	-41.11%	+2.20%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.18%	-10.48%	+0.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.74%	-37.79%	+10.05%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.91%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.10%	-9.57%	+6.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.33%	-12.35%	+4.02%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.79%	3.22%	+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности YASLX и QISIX

Текущая волатильность для AMG Yacktman Special Opportunities Fund (YASLX) составляет 3.81%, в то время как у Pear Tree Polaris International Opportunities Fund (QISIX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что YASLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	YASLX	QISIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.81%	5.69%	-1.88%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.82%	9.04%	-0.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.09%	14.14%	-1.05%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.34%	14.66%	+1.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.01%	15.96%	-0.95%

Сравнение YASLX с QISIX

Доходность

Сравнение доходности YASLX и QISIX

Сравнение доходности по годам YASLX и QISIX

Доходность по периодам

YASLX

QISIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий YASLX и QISIX

Доходность на риск

YASLX vs. QISIX — Ранг доходности на риск

YASLX

QISIX

Сравнение YASLX c QISIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

YASLX vs. QISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов YASLX и QISIX

Просадки

Сравнение просадок YASLX и QISIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности YASLX и QISIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)