Сравнение YANK.AX с HJPN.AX
YANK.AX (Betashares Strong US Dollar Complex ETF) and HJPN.AX (Betashares Japan Currency Hedged ETF) are both Global Equities funds from BetaShares. YANK.AX is actively managed, while HJPN.AX is passively managed. Over the past 5 years, YANK.AX returned 4.59%/yr vs 18.93%/yr for HJPN.AX. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности YANK.AX и HJPN.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANK.AX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у HJPN.AX с доходностью 20.94%.
YANK.AX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -10.34%
- С начала года
- -10.34%
- 1 год
- -15.64%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- —
HJPN.AX
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 11.09%
- С начала года
- 20.94%
- 1 год
- 50.26%
- 3 года*
- 25.78%
- 5 лет*
- 18.93%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение доходности по годам YANK.AX и HJPN.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANK.AX Betashares Strong US Dollar Complex ETF | -10.34% | -13.49% | 32.36% | 0.83% | 15.15% | 13.25% | -28.55% | 3.18% | 23.04% | -19.05% |
HJPN.AX Betashares Japan Currency Hedged ETF | 20.94% | 25.64% | 24.96% | 34.17% | -13.44% | 16.18% | 15.92% | 16.79% | -21.05% | 22.05% |
Correlation
The correlation between YANK.AX and HJPN.AX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2016 г. | -0.31 |
The correlation between YANK.AX and HJPN.AX shifts across timeframes, from -0.41 (1 year) to -0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANK.AX vs. HJPN.AX — Ранг доходности на риск
YANK.AX
HJPN.AX
Сравнение YANK.AX c HJPN.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) и Betashares Japan Currency Hedged ETF (HJPN.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANK.AX | HJPN.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 4.10 | -4.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 12.52 | -13.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANK.AX и HJPN.AX
Максимальная просадка YANK.AX за все время составила -58.85%, что больше максимальной просадки HJPN.AX в -36.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANK.AX и HJPN.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANK.AX | HJPN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.85% | -36.74% | -22.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -11.86% | -12.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.12% | -26.71% | -8.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -26.71% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.71% | -8.20% | -31.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -7.84% | -21.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 3.90% | +10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANK.AX и HJPN.AX
Текущая волатильность для Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) составляет 4.13%, в то время как у Betashares Japan Currency Hedged ETF (HJPN.AX) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что YANK.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPN.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANK.AX | HJPN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 8.12% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 20.18% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 26.97% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 23.86% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 21.02% | +3.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANK.AX и HJPN.AX
YANK.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HJPN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJPN.AX Betashares Japan Currency Hedged ETF | 6.17% | 0.00% | 5.68% | 3.06% | 8.35% | 5.39% | 0.00% | 0.37% | 2.46% | 1.47% | 0.11% |
YANK.AX Betashares Strong US Dollar Complex ETF | 0.00% | 4.09% | 5.51% | 5.99% | 6.77% | 0.00% | 0.00% | 19.51% | 2.79% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YANK.AX and HJPN.AX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для YANK.AX и HJPN.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор