Сравнение YANK.AX с HGEN.AX
YANK.AX (Betashares Strong US Dollar Complex ETF) and HGEN.AX (Global X Hydrogen ETF) are both Global Equities funds. YANK.AX is actively managed, while HGEN.AX is passively managed. Over the past 3 years, YANK.AX returned 1.31%/yr vs 9.56%/yr for HGEN.AX. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности YANK.AX и HGEN.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YANK.AX показывает доходность -10.34%, что значительно ниже, чем у HGEN.AX с доходностью 34.18%.
YANK.AX
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- -10.34%
- С начала года
- -10.34%
- 1 год
- -15.64%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- —
HGEN.AX
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- -22.55%
- 6 месяцев
- 6.70%
- С начала года
- 34.18%
- 1 год
- 81.42%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YANK.AX и HGEN.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YANK.AX Betashares Strong US Dollar Complex ETF | -10.34% | -13.49% | 32.36% | 0.83% | 15.15% | 0.37% |
HGEN.AX Global X Hydrogen ETF | 34.18% | 43.64% | -10.40% | -20.10% | -36.18% | 7.90% |
Correlation
The correlation between YANK.AX and HGEN.AX is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YANK.AX vs. HGEN.AX — Ранг доходности на риск
YANK.AX
HGEN.AX
Сравнение YANK.AX c HGEN.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) и Global X Hydrogen ETF (HGEN.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YANK.AX | HGEN.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.71 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 8.25 | -9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YANK.AX и HGEN.AX
Максимальная просадка YANK.AX за все время составила -58.85%, что меньше максимальной просадки HGEN.AX в -72.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANK.AX и HGEN.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YANK.AX | HGEN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.85% | -72.54% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -29.11% | +4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.12% | -49.84% | +14.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.71% | -30.24% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -47.61% | +18.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 9.68% | +4.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности YANK.AX и HGEN.AX
Текущая волатильность для Betashares Strong US Dollar Complex ETF (YANK.AX) составляет 4.13%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HGEN.AX) волатильность равна 14.51%. Это указывает на то, что YANK.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGEN.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YANK.AX | HGEN.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 14.51% | -10.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.61% | 33.68% | -17.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.04% | 47.24% | -27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 36.75% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.04% | 36.75% | -12.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANK.AX и HGEN.AX
YANK.AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGEN.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGEN.AX Global X Hydrogen ETF | 0.83% | 0.34% | 0.60% | 0.17% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANK.AX Betashares Strong US Dollar Complex ETF | 0.00% | 4.09% | 5.51% | 5.99% | 6.77% | 0.00% | 0.00% | 19.51% | 2.79% |
Часто задаваемые вопросы
YANK.AX and HGEN.AX have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: BetaShares and Global X.
Подберите оптимальное распределение для YANK.AX и HGEN.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор