Сравнение CORE.AX с F100.AX
CORE.AX (Schroder Global Core Fund - Active ETF) and F100.AX (Betashares FTSE 100 ETF) are both Global Equities funds. CORE.AX is actively managed, while F100.AX is passively managed. Over the past year, CORE.AX returned 14.00% vs 11.24% for F100.AX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CORE.AX charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for F100.AX.
Доходность
Сравнение доходности CORE.AX и F100.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CORE.AX показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у F100.AX с доходностью 2.19%.
CORE.AX
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 3.34%
- С начала года
- 3.61%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
F100.AX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CORE.AX и F100.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 3.61% | 12.78% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.19% | 9.45% |
Correlation
The correlation between CORE.AX and F100.AX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CORE.AX vs. F100.AX — Ранг доходности на риск
CORE.AX
F100.AX
Сравнение CORE.AX c F100.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX) и Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CORE.AX | F100.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.23 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 3.70 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CORE.AX и F100.AX
Максимальная просадка CORE.AX за все время составила -10.20%, что меньше максимальной просадки F100.AX в -31.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CORE.AX и F100.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CORE.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.20% | -31.78% | +21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -8.92% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -1.05% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -5.90% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CORE.AX и F100.AX
Текущая волатильность для Schroder Global Core Fund - Active ETF (CORE.AX) составляет 2.49%, в то время как у Betashares FTSE 100 ETF (F100.AX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что CORE.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F100.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CORE.AX | F100.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 3.07% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 9.63% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 11.45% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 12.72% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 14.90% | -2.35% |
Сравнение комиссий CORE.AX и F100.AX
CORE.AX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии F100.AX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CORE.AX и F100.AX
Дивидендная доходность CORE.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности F100.AX в 2.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORE.AX Schroder Global Core Fund - Active ETF | 0.69% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
F100.AX Betashares FTSE 100 ETF | 2.24% | 3.09% | 1.91% | 1.57% | 1.62% | 2.13% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
CORE.AX and F100.AX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CORE.AX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CORE.AX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for F100.AX.
They also come from different issuers: Schroder and BetaShares. Their fees differ too: 0.25% for CORE.AX and 0.45% for F100.AX.
Подберите оптимальное распределение для CORE.AX и F100.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор