PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAMZ.NEO с YGOG.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YAMZ.NEO с YGOG.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YAMZ.NEO (Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF) and YGOG.NEO (Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, YAMZ.NEO returned 29.37%/yr vs 47.06%/yr for YGOG.NEO. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YAMZ.NEO charges 1.72%/yr vs 0.40%/yr for YGOG.NEO.

Доходность

Сравнение доходности YAMZ.NEO и YGOG.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YAMZ.NEO показывает доходность 5.68%, что значительно ниже, чем у YGOG.NEO с доходностью 16.00%.

YAMZ.NEO

1 день
2.01%
1 месяц
-8.54%
С начала года
5.68%
6 месяцев
9.89%
1 год
21.47%
3 года*
29.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

YGOG.NEO

1 день
4.73%
1 месяц
-6.66%
С начала года
16.00%
6 месяцев
13.75%
1 год
126.94%
3 года*
47.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YAMZ.NEO и YGOG.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF		5.68%9.09%48.13%96.20%-1.05%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		16.00%69.45%46.37%56.07%1.18%

Correlation

The correlation between YAMZ.NEO and YGOG.NEO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г.

0.57

The correlation between YAMZ.NEO and YGOG.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YAMZ.NEO и YGOG.NEO

Секторы
YAMZ.NEO
YGOG.NEO

Потребительский циклический сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

YAMZ.NEO
100.0%
YGOG.NEO

-

Сырьевые материалы

YAMZ.NEO

-

YGOG.NEO

-

Коммуникационные услуги

YAMZ.NEO

-

YGOG.NEO
100.0%

Потребительский защитный сектор

YAMZ.NEO

-

YGOG.NEO

-

Энергетика

YAMZ.NEO

-

YGOG.NEO

-

Финансовые услуги

YAMZ.NEO

-

YGOG.NEO

-

Здравоохранение

YAMZ.NEO

-

YGOG.NEO

-

Промышленность

YAMZ.NEO

-

YGOG.NEO

-

Недвижимость

YAMZ.NEO

-

YGOG.NEO

-

Технологии

YAMZ.NEO

-

YGOG.NEO

-

Коммунальные услуги

YAMZ.NEO

-

YGOG.NEO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF

Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF

Часто сравнивают с YAMZ.NEO:
YAMZ.NEO с BRKY.NEOYAMZ.NEO с PDIV.TOYAMZ.NEO с BTCY.TOYAMZ.NEO с SBT.TOYAMZ.NEO с YTSL.NEOYAMZ.NEO с PSA.TOYAMZ.NEO с BTCC.TO
Часто сравнивают с YGOG.NEO:
YGOG.NEO с HBF.TOYGOG.NEO с MSHE.TOYGOG.NEO с CBNK.TOYGOG.NEO с HLIF.TOYGOG.NEO с TEC.TOYGOG.NEO с GOGY.TOYGOG.NEO с UMAX.TO

Доходность на риск

YAMZ.NEO vs. YGOG.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAMZ.NEO
Ранг доходности на риск YAMZ.NEO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAMZ.NEO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAMZ.NEO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAMZ.NEO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAMZ.NEO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAMZ.NEO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
YGOG.NEO
Ранг доходности на риск YGOG.NEO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGOG.NEO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGOG.NEO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGOG.NEO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGOG.NEO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGOG.NEO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAMZ.NEO c YGOG.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) и Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAMZ.NEOYGOG.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
3.98

-3.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
4.97

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.63

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

5.88

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

21.90

-19.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAMZ.NEO vs. YGOG.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAMZ.NEO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа YGOG.NEO равного 3.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAMZ.NEO и YGOG.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAMZ.NEOYGOG.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

3.98

-3.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.68

-0.46

Просадки

Сравнение просадок YAMZ.NEO и YGOG.NEO

Максимальная просадка YAMZ.NEO за все время составила -34.37%, примерно равная максимальной просадке YGOG.NEO в -33.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAMZ.NEO и YGOG.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YAMZ.NEOYGOG.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.37%

-33.45%

-0.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.79%

-21.82%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.37%

-33.45%

-0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.54%

-7.69%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-7.59%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

5.85%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности YAMZ.NEO и YGOG.NEO

Текущая волатильность для Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF (YAMZ.NEO) составляет 9.66%, в то время как у Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF (YGOG.NEO) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что YAMZ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGOG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YAMZ.NEOYGOG.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

12.06%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.71%

23.20%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.46%

32.25%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.24%

33.01%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.24%

33.01%

+1.23%

Сравнение комиссий YAMZ.NEO и YGOG.NEO

YAMZ.NEO берет комиссию в 1.72%, что несколько больше комиссии YGOG.NEO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAMZ.NEO и YGOG.NEO

Дивидендная доходность YAMZ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.64%, что больше доходности YGOG.NEO в 7.78%

ПозицияTTM2025202420232022
YAMZ.NEO
Amazon (AMZN) Yield Shares Purpose ETF		14.64%14.12%8.07%7.89%1.02%
YGOG.NEO
Alphabet (GOOGL) Yield Shares Purpose ETF		7.78%5.84%14.19%7.22%0.91%

Часто задаваемые вопросы

YAMZ.NEO and YGOG.NEO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YGOG.NEO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YGOG.NEO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.72% for YAMZ.NEO.

They also come from different issuers: Purpose Investments and Purpose. Their fees differ too: 1.72% for YAMZ.NEO and 0.40% for YGOG.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YAMZ.NEO и YGOG.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор